证券投资分析

当()时,市场时机选择者将选择高p值的证券组合。A、预期市场行情上升B、预期市场行情下跌C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

题目

当()时,市场时机选择者将选择高p值的证券组合。

  • A、预期市场行情上升
  • B、预期市场行情下跌
  • C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
  • D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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第1题:

一个成功的市场选择者,会在( )。

A.市场高涨时提高基金组合的β值,市场低迷时提高基金组合的β值

B.市场高涨时提高基金组合的β值,市场低迷时降低基金组合的β值

C.市场高涨时降低基金组合的β值,市场低迷时降低基金组合的β值

D.市场高涨时降低基金组合的β值,市场低迷时提高基金组合的β值

考点:资本资产定价模型


答案:B
解析:通常用贝塔系数(β)的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。一个成功的市场选择者,能够在市场处于涨势时提高其组合的β值,而在市场处于下跌时降低其组合的β值。故本题选B选项。

第2题:

当( )时,应选择高8值的证券或组合。

A.预期市场行情上升

B.预期市场行情下跌

C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


正确答案:D

第3题:

关于系统风险β值,下列说法正确的有( )。

A.当β>1时,投资组合的系统风险高于市场风险

B.当β>1时,投资组合的系统风险小于市场风险

C.当β=1时,投资组合的系统风险与市场风险相当

D.一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值,在市场低迷时提高β值


正确答案:AC
65. AC【解析】β 值比较的基准是市场风险水平。一个成功的市场选择者能够在市场高涨时提高组合的 β值,在市场低迷时降低卢值。

第4题:

当股票市场处于牛市时( )。

A.应选择高β系数的证券或组合,成倍放大市场收益率,带来较高的收益。
B.应选择低β系数的证券或组合,以减少因市场下跌而造成的损失。
C.应选择高β系数的证券或组合,以减少因市场下跌而造成的损失。
D.应选择低β系数的证券或组合,成倍放大市场收益率,带来较高的收益。

答案:A
解析:
(1)牛市时,应选择高β系数的证券或组合,成倍放大市场收益率,带来较高的收益。(2)熊市时,应选择低β系数的证券或组合,以减少因市场下跌而造成的损失。

第5题:

当( )时,市场时机选择者将选择高β值的证券组合。

A.预期市场行情将上升

B.预期市场行情将下跌

C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


正确答案:A

第6题:

市场时机选择者试图维持资产组合的( )。

A.贝塔值固定

B.贝塔值变动

C.阿尔法值变动

D.贝塔值为零


正确答案:B

第7题:

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。


正确答案:√

第8题:

当( )时,应选择高β系数的证券或组合。 A.市场处于牛市 B.市场处于熊市 C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


正确答案:A
考点:掌握证券13系数的含义和应用。见教材第七章第三节,P348。

第9题:

证券产品进场时机选择的要求( )。
Ⅰ.选择进场时机需要积极的投资思维跟进
Ⅱ.进场时机的选择应结合证券市场环境
Ⅲ.进场时机的选择应当制定合理的进入目标
Ⅳ.进场时机选择应当在构建投资组合的基础之上

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案:C
解析:
证券产品进场时机选择的要求⑴进场时机的选择应结合证券市场环境;⑵进场时机选择应当在构建投资组合的基础之上;⑶选择进场时机需要积极的投资思维跟进;⑷进场时机的选择应当制定合理的退出目标。

第10题:

当(  )时,投资者将选择高β值的证券组合。

A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C、预期市场行情上升
D、预期市场行情下跌

答案:C
解析:
证券市场线表明,β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性,因此,当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍放大市场收益率,带来较高的收益。相反,在熊市到来之际,应选择那些低β系数的证券或组合,以减少因市场下跌而造成的损失。

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