期货从业

期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。

题目

期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。

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第1题：

如果企业在套期保值操作中，现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了（　　）头寸。

A．投机性

B．跨市套利

C．跨期套利

D．现货

答案：A
解析：
如果企业的现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了投机性头寸。如果将期货头寸提前平仓，那么企业的现货头寸将处于风险暴露状态，一旦价格剧烈波动，就会影响其经营的稳健性。

第2题：

（ ）是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。

A.避险策略
B.权益证券市场中立策略
C.期货现货互转套利策略
D.期货加固定收益债券增值策略

答案：B
解析：
权益证券市场中立策略，是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。

第3题：

反向市场是构建（ ）的套利行为。
Ⅰ.现货多头
Ⅱ.期货多头
Ⅲ.现货空头
Ⅳ.期货空头

A：Ⅰ.Ⅳ
B：Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅱ
D：Ⅲ.Ⅳ

答案：B
解析：
反向市场是构建现货空头、期货多头的套利行为。

第4题：

（ ）是将10%的资金放空股指期货，将90％的资金持有现货头寸。形成零头寸。

A. 避险策略
B. 权益证券市场中立策略
C. 期货现货互转套利策略
D. 期货加固定收益债券增值策略

答案：A
解析：
避险策略是指以90％的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外10％的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。

第5题：

（ ）是将10%的资金放空股指期货，将90％的资金持有现货头寸。形成零头寸。

A、避险策略
B、权益证券市场中立策略
C、期货现货互转套利策略
D、期货加固定收益债券增值策略

答案：A
解析：
避险策略是指以90％的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外10％的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。

第6题：

按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ） 。

A：牛市策略
B：价差套利策略
C：熊市策略
D：期限套利策略

答案：A,C
解析：
按持有头寸和交易方向不同， 囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。

第7题：

期货现货互转套利策略在操作上的限制是（ ）。

A.股票现货头寸的买卖
B.股指现货头寸的买卖
C.股指期货的买卖
D.现货头寸的买卖

答案：A
解析：
期货现货互转套利策略在操作上的限制是股票现货头寸的买卖。

第8题：

套期保值的基本做法是()。

A:持有现货空头，买人期货合约
B:持有现货空头，卖出期货合约
C:持有现货多头，卖出期货合约
D:持有现货多头，买人期货合约

答案：A,C
解析：
套期保值的基本做法是：在现货市场买进或卖出某种金融工具的同时，做一笔与现货交易品种、数量、期限相当但方向相反的期货交易，以期在未来某一时间通过期货合约的对冲，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避现货价格变动带来的风险，实现保值的目的。套期保值有两种基本类型：一是多头套期保值，是指持有现货空头（如持有股票空头者）的交易者担心将来现货价格上涨（如股市大盘上涨）而给自己造成经济损失，于是买入期货合约（建立期货多头）。二是空头套期保值，是指持有现货多头（如持有股票多头）的交易者担心未来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合约（建立期货空头），当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。故选A、C。

第9题：

除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生性策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。（ ）


答案：错
解析：
不论使用哪种衍生性策略都必须特别注意保证在所有时间内持有正确数量的期货合约份数，并且需要注意控制从一个期货到期月向下一个到期月滚动期货合约时的相关风险，比如转仓成本、流动性等。

第10题：

期货现货互转套利策略在操作上的限制是（ ）。

A、股票现货头寸的买卖
B、股指现货头寸的买卖
C、股指期货的买卖
D、现货头寸的买卖

答案：A
解析：
期货现货互转套利策略在操作上的限制是股票现货头寸的买卖。

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