期货投资分析

判断题期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。（　　）A 对B 错

题目
判断题
期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。（　　）
A

对

B

错

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第1题：

套期保值的基本做法是（ ）。

A．持有现货空头，买人期货合约

B．持有现货空头，卖出期货合约

C．持有现货多头，卖出期货合约

D．持有现货多头，买人期货合约


正确答案：AC

第2题：

套期保值的基本做法是()。

A:持有现货空头，买人期货合约
B:持有现货空头，卖出期货合约
C:持有现货多头，卖出期货合约
D:持有现货多头，买人期货合约

答案：A,C
解析：
套期保值的基本做法是：在现货市场买进或卖出某种金融工具的同时，做一笔与现货交易品种、数量、期限相当但方向相反的期货交易，以期在未来某一时间通过期货合约的对冲，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避现货价格变动带来的风险，实现保值的目的。套期保值有两种基本类型：一是多头套期保值，是指持有现货空头（如持有股票空头者）的交易者担心将来现货价格上涨（如股市大盘上涨）而给自己造成经济损失，于是买入期货合约（建立期货多头）。二是空头套期保值，是指持有现货多头（如持有股票多头）的交易者担心未来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合约（建立期货空头），当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。故选A、C。

第3题：

套期保值的基本做法是（ ）。

A．持有现货空头，买入期货合约

B．持有现货空头，卖出期货合约

C．持有现货多头，卖出期货合约

D．持有现货多头，买人期货合约


正确答案：AC

套期保值的基本做法有两种：持有现货空头，买入期货合约；持有现货多头，卖出期货合约。

第4题：

期货现货互转套利策略要精确测算每次交易的所有成本与收益，这个成本的计算受股票现货仓位的大小、交易时机等因素影响。( )


答案：对
解析：
期货现货互转套利策略在操作上的限制是股票现货头寸的买卖。大量卖出股票组合对股票现货市场有冲击，会产生冲击成本。这个成本的计算受股票现货仓位的大小、交易时机等因素影响。

第5题：

当期货价格低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（ ）。

A、买入现货股票，持有一段时间后卖出
B、卖出股指期货，同时买入对应的现货股票
C、买入股指期货，同时卖出对应的现货股票
D、卖出股指期货，持有一段时间后买入平仓

答案：C
解析：
当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

第6题：

反向市场是构建（ ）的套利行为。
Ⅰ.现货多头
Ⅱ.期货多头
Ⅲ.现货空头
Ⅳ.期货空头

A：Ⅰ.Ⅳ
B：Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅱ
D：Ⅲ.Ⅳ

答案：B
解析：
反向市场是构建现货空头、期货多头的套利行为。

第7题：

如果企业在套期保值操作中，现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了（　　）头寸。

A．投机性

B．跨市套利

C．跨期套利

D．现货

答案：A
解析：
如果企业的现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了投机性头寸。如果将期货头寸提前平仓，那么企业的现货头寸将处于风险暴露状态，一旦价格剧烈波动，就会影响其经营的稳健性。

第8题：

套期保值的基本做法是( )。

A．持有现货空头，买入期货合约

B．持有现货空头，卖出期货合约

C．持有现货多头，卖出期货合约

D．持有现货多头，买入期货合约


正确答案：AC
套期保值的基本做法有两种：持有现货空头，买入期货合约；持有现货多头，卖出期货合约。

第9题：

（ ）是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。

A.避险策略
B.权益证券市场中立策略
C.期货现货互转套利策略
D.期货加固定收益债券增值策略

答案：B
解析：
权益证券市场中立策略，是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。

第10题：

期货现货互转套利策略在操作上的限制是（ ）。

A.股票现货头寸的买卖
B.股指现货头寸的买卖
C.股指期货的买卖
D.现货头寸的买卖

答案：A
解析：
期货现货互转套利策略在操作上的限制是股票现货头寸的买卖。

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