期货从业资格

期货现货互转套利策略在操作上的限制是（ ）。A、股票现货头寸的买卖 B、股指现货头寸的买卖 C、股指期货的买卖 D、现货头寸的买卖

题目
期货现货互转套利策略在操作上的限制是（ ）。

A、股票现货头寸的买卖
B、股指现货头寸的买卖
C、股指期货的买卖
D、现货头寸的买卖
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第1题：

国债（ ）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货,以期获得套利收益的交易策略。

A.期货套利
B.期现套利
C.跨期套利
D.交叉套利

答案：B
解析：
囯债期现套利是指投资者基于囯债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货囯债并卖出（或买入）囯债期货,以期获得套利收益的交易策略。

第2题：

国债期货套利包括（ ）。

A.国债期货合约间价差套利策略
B.国债现货合约间价差套利策略
C.期现套利策略
D.多空套利策略

答案：A,C
解析：
国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC。

第3题：

在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括( )。

A.期货加固定收益债券增值策略

B.期货现货互转套利策略

C.避险策略

D.权益证券市场中立策略


正确答案：ACD

第4题：

（ ）是将10%的资金放空股指期货，将90％的资金持有现货头寸。形成零头寸。

A、避险策略
B、权益证券市场中立策略
C、期货现货互转套利策略
D、期货加固定收益债券增值策略

答案：A
解析：
避险策略是指以90％的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外10％的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。

第5题：

期货现货互转套利策略要精确测算每次交易的所有成本与收益，这个成本的计算受股票现货仓位的大小、交易时机等因素影响。( )


答案：对
解析：
期货现货互转套利策略在操作上的限制是股票现货头寸的买卖。大量卖出股票组合对股票现货市场有冲击，会产生冲击成本。这个成本的计算受股票现货仓位的大小、交易时机等因素影响。

第6题：

国债期现套利可以选择的操作策略包括（ ）。

A.同时买入现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益
B.同时买入现货国债并买入国债期货．以期获得套利收益
C.同时卖出现货国债并卖出国债期货，以期获得套利收益
D.同时卖出现货国债并买入国债期货。以期获得套利收益

答案：A,D
解析：
国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称国债基差交易。故本题答案为AD。

第7题：

（ ）是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。

A.避险策略
B.权益证券市场中立策略
C.期货现货互转套利策略
D.期货加固定收益债券增值策略

答案：B
解析：
权益证券市场中立策略，是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。

第8题：

下列对期现套利的描述，正确的是（ ）。

A.如果价差远远高于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作
B.在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作
C.如果价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约
D.对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作

答案：A,B,D
解析：
如果价差远远低于持仓费，套利者卖出现货，同时买入相关期货合约。

第9题：

期货现货互转套利策略在操作上的限制是（ ）。

A.股票现货头寸的买卖
B.股指现货头寸的买卖
C.股指期货的买卖
D.现货头寸的买卖

答案：A
解析：
期货现货互转套利策略在操作上的限制是股票现货头寸的买卖。

第10题：

除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生性策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。（ ）


答案：错
解析：
不论使用哪种衍生性策略都必须特别注意保证在所有时间内持有正确数量的期货合约份数，并且需要注意控制从一个期货到期月向下一个到期月滚动期货合约时的相关风险，比如转仓成本、流动性等。

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