期货从业
4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若釆用单利计算法，则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为（）。A、1412.08点B、1406.17点C、1406.00点D、1424.50点
题目
4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若釆用单利计算法，则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为（）。
- A、1412.08点
- B、1406.17点
- C、1406.00点
- D、1424.50点
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相似问题和答案
第1题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。
A.3030
B.3045
C.3180
D.3120
B.3045
C.3180
D.3120
答案：A
解析：
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）／365=S（t）[1+（r-d）（T-t）／3651=3000[1+（5%-1%）3／12]=3030（点）。
第2题：
市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。
A.1100
B.1050
C.1015
D.1000
B.1050
C.1015
D.1000
答案：C
解析：
3个月交割的股指期货合约的理论价格=1000×[1+（8%-2%）×3/12]=1015（点）。
第3题：
如果某优先股保持每季度发放股利0.5元/股，而市场年利率为5%，该优先股的市场合理定价为( )元。
A．33.33
B．40
C．25
D．10
正确答案：B
解析：题目所求优先股的价格相当于按季节支付的永续等额年金的现值 V0＝0.5÷(5%÷4)＝40元。
解析：题目所求优先股的价格相当于按季节支付的永续等额年金的现值 V0＝0.5÷(5%÷4)＝40元。
第4题：
市场年利率为10％，指数年股息率为2％，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是（ ）点。
A.1224
B.1256
C.1296
D.1400
B.1256
C.1296
D.1400
答案：A
解析：
3个月后股指期货的理论价格=1200点[1+（10%-2%）x3/12]=1224点。
第5题：
某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（?）点。
A.3553
B.3675
C.3535
D.3710
B.3675
C.3535
D.3710
答案：C
解析：
根据股指期货理论价格的计算公式，可得三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＝3500×[1＋（5％－1％）×3/12]＝3535（点）。
第6题：
某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。
A.3553
B.3675
C.3535
D.3710
B.3675
C.3535
D.3710
答案：C
解析：
根据股指期货理论价格的计算公式，可得3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为0股指期货的理论价格为F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]=3500×[1+（5％-1％）×3／12]=3535（点）。
第7题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。
A.3120
B.3180
C.3045
D.3030
B.3180
C.3045
D.3030
答案：D
解析：
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。
第8题：
请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(1)第4大题第11小题如何解答?
【题目描述】
第 151 题假设货币市场的年利率为6%，年指数股息率为1%，5月30日为某5月期货合约的交割日，3月1日的现货指数为1450点，则当日期货的理论价格为（ ）点。
正确答案：C
当日期货理论价格=现货价格+持有净成本
1450+1450*（6%-1%）*3/12=1468.125
1450+1450*（6%-1%）*3/12=1468.125
当日期货理论价格=现货价格+持有净成本
1450+1450*（6%-1%）*3/12=1468.125
1450+1450*（6%-1%）*3/12=1468.125
第9题：
4月1日，某股票指数为2800点。市场年利率为5%，年股息率为1.5%。若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（ ）点
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
答案：C
解析：
4月1日～6月30日，持期3个月，即3/12年:F（4月1日，6月30日）=2800［1+（5%-1.5%）3/12]=2824.5（点）
第10题：
4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )。
A.在3069点以上存在反向套利机会
B.在3010点以下存在正向套利机会
C.在3034点以上存在反向套利机会
D.在2975点以下存在反向套利机会
B.在3010点以下存在正向套利机会
C.在3034点以上存在反向套利机会
D.在2975点以下存在反向套利机会
答案：D
解析：
股指期货理论价格为F(t，T)=3000 ×[1+(5％-1％)×1／12]=3010，正向套利机会：3010+35=3045点以上，反向套利机会：3010-35=2975点以下。