期货基础知识
单选题4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点A 2849.00B 2816.34C 2824.50D 2816.00
题目
单选题
4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点
A
2849.00
B
2816.34
C
2824.50
D
2816.00
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相似问题和答案
第1题：
市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。
A.1100
B.1050
C.1015
D.1000
B.1050
C.1015
D.1000
答案：C
解析：
3个月交割的股指期货合约的理论价格=1000×[1+（8%-2%）×3/12]=1015（点）。
第2题：
4月1日，某股票指数为2800点。市场年利率为5%，年股息率为1.5%。若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（ ）点
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
答案：C
解析：
4月1日～6月30日，持期3个月，即3/12年:F（4月1日，6月30日）=2800［1+（5%-1.5%）3/12]=2824.5（点）
第3题：
某银行存款利息方式采用单利，假设某一年期存款的年利率为5%，为吸引3年期的储户，则其3年期存款的单利年利率应大于5．25%。 （ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第4题：
市场年利率为10％，指数年股息率为2％，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是（ ）点。
A、1224
B、1256
C、1296
D、1400
B、1256
C、1296
D、1400
答案：A
解析：
3个月后股指期货的理论价格=1200点[1+(10%-2%)x3/12]=1224点。
第5题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。
A.3120
B.3180
C.3045
D.3030
B.3180
C.3045
D.3030
答案：D
解析：
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)［1+(r－d)×(T－t)/365］=3000［1+(5%－1%)×3/12］=3030（点），其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)/365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；r为年利息率；d为年指数股息率。
第6题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。
A.3120
B.3180
C.3045
D.3030
B.3180
C.3045
D.3030
答案：D
解析：
根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。
第7题：
市场年利率为10％，指数年股息率为2％，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是（ ）点。
A.1224
B.1256
C.1296
D.1400
B.1256
C.1296
D.1400
答案：A
解析：
3个月后股指期货的理论价格=1200点[1+（10%-2%）x3/12]=1224点。
第8题：
股票指数期权以股票指数为基础资产，由于没有可实物交割的具体股票，只能采用现金轧差地方式结算。 ()
答案：A
解析：
【详解】A。股票指数期权以股票指数为基础资产，买方在支付了期权费后，即取得在合约有效期内或到期时以协定指数与市场实际指数进行盈亏结算的权利。股票指数期权没有可作实物交割的具体股票，只能采取现金轧差的方式结算。
第9题：
市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。
A. 1006
B. 1010
C. 1015
D. 1020
B. 1010
C. 1015
D. 1020
答案：C
解析：
股指期货理论价格的计算公式可表示为：F(t,T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]，其中，T-t是t时刻至交割时的时间长度，S(t)为t时刻的现货指数；r为年利息率；d为年指数股息率。代入数值得：T时交割的期货合约在t时的理论价格F(f，T)=1000[1+(8%-2%)3/12]=1015(点)。
第10题：
某银行存款的计息方式采用单利，假设其一年期存款的年利率为5%，为吸引3年期的储户，其3年期存款的单利年利率应大于( )。
A:4.25%
B:5.25%
C:0.17%
D:3.5%
B:5.25%
C:0.17%
D:3.5%
答案：B
解析：