期货从业

某投资者在期货市场对某份期货合约持看跌的态度，于是作卖空交易。如果该投资者想通过期权交易对期货市场的交易进行保值，他应该（）。A、买进该期权合同的看跌期权B、卖出该期权合同的看跌期权C、买进该期货合约的看涨期权D、卖出该期货合约的看涨期权

题目

某投资者在期货市场对某份期货合约持看跌的态度，于是作卖空交易。如果该投资者想通过期权交易对期货市场的交易进行保值，他应该（）。

  • A、买进该期权合同的看跌期权
  • B、卖出该期权合同的看跌期权
  • C、买进该期货合约的看涨期权
  • D、卖出该期货合约的看涨期权
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第1题：

某投资者欲通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，应再（ ）。A．同时买入3手5月份玉米期货合约B．在一天后买入3手5月份玉米期货合约C．同时买入1手5月份玉米期货合约D．一天后卖出3手5月份玉米期货合约


正确答案：A
蝶式套利的具体操作方法是：买入(或卖出)近期月份合约，同时卖出(或买入)居中月份合约，并买入(或卖出)远期月份合约，其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。所以A选项正确。

第2题：

某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌的态度，于是作卖空交易。如果该投资者想通过期权交易对期货市场的交易进行保值，他应该( )。

A．买进该期货合约的看涨期权

B．卖出该期货合约的看涨期权

C．买进该期权合同的看跌期权

D．卖出该期权合同的看跌期权


正确答案：A
投资者作卖空交易，进行保值是担心未来价格上涨，应采取买进该期货合约的看涨期权的策略。

第3题：

若持有现货多头的交易者担心将来现货下跌，于是在期货市场卖出期货合约，这种交易方式称为?


空头套期保值，详细情况可以 下载我的资料库的文件里有讲义和试题答案

第4题：

某投资者在我国期货市场开仓卖出10手铜期货合约，成交价格为67000元／吨，当日结算价为66950元／吨。期货公司要求的交易保证金比例为6%，该投资者当日交易保证金为（）元。（合约规模5吨／手，不计手续费等费用）

A.200850
B.40170
C.201000
D.40200

答案：A
解析：
当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例=66950×10×5×6%=200850（元）。

第5题：

下列属于股指期货市场的投机交易的策略的是（ ）。

A.看涨时卖出股指期货合约
B.看涨时买进股指期货合约
C.看跌时买进股指期货合约
D.看跌时卖出股指期货合约

答案：B,D
解析：
BD项均属于股指期货市场的投机交易策略。故本题答案为BD。

第6题：

某投资者预通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，再( )。

A．同时买入3手5月份玉米期货合约

B．一天后买入手5月份玉米期货合约

C．同时买入1手5月份玉米期货合约

D．一天后卖出3手5月份玉米期货合约


正确答案：A
蝶式套利的具体操作方法是：买入(或卖出)近期月份合约，同时卖出(或买入)居中月份合约，并买入(或卖出)远期月份合约。其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。

第7题：

10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货合约价格涨到97.800时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该交易的盈亏状况为（ ）。

A. 盈利1205美元/手
B. 亏损1250美元/手
C. 总盈利12500美元
D. 总亏损12500美元

答案：C
解析：
芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价位为1/4个基点（1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为10000000.01%3/12=25美元）。题中投资者低买高卖收益为50点/手（97.8-97.3=0.5），即总盈利255010=12500（美元），其中每手1250美元。

第8题：

某投资者预期股价指数将上升，于是购买指数期货合约以待日后上升时再卖出获利。这种交易称为（ ）。

A．股价指数买空交易

B．期货交易

C．股价指数卖空交易

D．保证金多头交易


正确答案：A

第9题：

当某商品期货价格过高而现货价格过低时，交易者通常会（ ）。

A.在期货市场上买进期货合约，在现货市场上买进商品
B.在期货市场上卖出期货合约，在现货市场上卖出商品
C.在期货市场上买进期货合约，在现货市场上卖出商品
D.在期货市场上卖出期货合约，在现货市场上买进商品

答案：D
解析：
当期货价格过高而现货价格过低时，交易者在期货市场上卖出期货合约，在现货市场上买进商品，这样，现货需求增多，现货价格上升，期货合约供给增多，期货价格下降，期现价差缩小。

第10题：

假设某持仓组合的βS是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为I，则他可以在期货市场()，实现alpha套利。

A.买入8份合约
B.买入12份合约
C.卖空12份合约
D.卖空8份合约

答案：D
解析：
alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品，卖出指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货，并且预测大盘会下跌，所以在期货市场应该卖空。期货头寸为：合约份数=(现货总价值／单位期货合约价值)×β=[10000000／(300×5000)]×1．2=8。

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