期货从业
买入看涨期权的风险和收益关系是（）。A、损失有限，收益无限B、损失有限，收益有限C、损失无限，收益无限D、损失无限，收益有限
题目
买入看涨期权的风险和收益关系是（）。
- A、损失有限，收益无限
- B、损失有限，收益有限
- C、损失无限，收益无限
- D、损失无限，收益有限
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
共用题干
赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。
赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。
卖出看涨期权的风险和收益关系是()。
A:损失有限，收益无限
B:损失有限，收益有限
C:损失无限，收益无限
D:损失无限，收益有限
A:损失有限，收益无限
B:损失有限，收益有限
C:损失无限，收益无限
D:损失无限，收益有限
答案：D
解析：
最大潜在利润=(X2-X1+2-5)*100=(105-100+2-5)*100=200（美元）。
看涨期权的多头损失=103-100-5=-2（美元）；看涨期权空头获利=2美元。赵先生的利润=（-2+2）*100=0（美元）。
最大的损失=（-5+2）*100=-300（美元）。
达到盈亏平衡时，赵先生的收益为0。所以盈亏平衡时，股票价格=100+5-2=103（美元）。
看涨期权的多头损失=103-100-5=-2（美元）；看涨期权空头获利=2美元。赵先生的利润=（-2+2）*100=0（美元）。
最大的损失=（-5+2）*100=-300（美元）。
达到盈亏平衡时，赵先生的收益为0。所以盈亏平衡时，股票价格=100+5-2=103（美元）。
第2题：
(2018年)下列期权交易中风险最大的是（）。
A.买入看涨期权
B.买入看跌期权
C.卖出看跌期权
D.卖出看涨期权
B.买入看跌期权
C.卖出看跌期权
D.卖出看涨期权
答案：D
解析：
看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格，而盈利可能是无限大的。相反，看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格，而亏损可能是无限大的。看跌期权的卖方的盈利和买方的亏损是有限的。
第3题：
当股票价格波动幅度非常大时，( )的期权投资策略的获利可能性高。
A．买入看涨期权和买入看跌期权
B．卖出看涨期权和卖出看跌期权
C．卖出看涨期权和买入看跌期权
D．买入看涨期权和卖出看跌期权
正确答案：A
第4题：
以下哪些期权是风险有限收益有限的（ ）
A.买入看涨期权
B.买入看跌期权
C.卖出看涨期权
D.卖出看跌期权
B.买入看跌期权
C.卖出看涨期权
D.卖出看跌期权
答案：B,D
解析：
第5题：
在股指期权市场上，如果股市大幅下跌，（ ）风险最大。
A. 卖出看涨期权
B. 买入看涨期权
C. 买入看跌期权
D. 卖出看跌期权
B. 买入看涨期权
C. 买入看跌期权
D. 卖出看跌期权
答案：D
解析：
在卖出看跌期权中，一旦标的资产价格下跌至执行价格以下，买方执行期权，卖方被要求履约时，则必须以执行价格从买方处买入标的资产，随着标的资产价格的下跌，卖方收益减少，直至出现亏损，下跌越多，亏损越大。
第6题：
股票期权可能风险有限但收益无限的情形有()。
A.买入看涨期权
B.买入看跌期权
C.卖出看涨期权
D.卖出看跌期权
B.买入看跌期权
C.卖出看涨期权
D.卖出看跌期权
答案：A
解析：
A项，买入看涨期权，最坏的情况是损失期权费，损失有限，但是，如果股票价格越是大于执行价格，则股票价格越大，买入看涨期权的收益越大，上不封顶。所以，买入看涨期权风险有限收益无限。B项，买入看跌期权，最好的情况是股价为零，以执行价格卖出股票。最坏的情况是损失期权费。所以，买入看跌期权损失有限、收益也有限。CD两项，卖出期权的收益有限，最大收益为期权费。
第7题：
买进看涨期权的目的是（ ）。
A.为获取价差收益而买进看涨期权
B.为博取杠杆收益而买进看涨期权
C.为限制交易风险或保护多头而买进看涨期权
D.锁定现货市场风险
B.为博取杠杆收益而买进看涨期权
C.为限制交易风险或保护多头而买进看涨期权
D.锁定现货市场风险
答案：A,B,D
解析：
C选项，应是:为限制交易风险或保护"空头"而买进看涨期权。
第8题：
共用题干
赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。
赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。
买入看涨期权的风险和收益关系是()。
A:损失有限，收益无限
B:损失有限，收益有限
C:损失无限，收益无限
D:损失无限，收益有限
A:损失有限，收益无限
B:损失有限，收益有限
C:损失无限，收益无限
D:损失无限，收益有限
答案：A
解析：
最大潜在利润=(X2-X1+2-5)*100=(105-100+2-5)*100=200（美元）。
看涨期权的多头损失=103-100-5=-2（美元）；看涨期权空头获利=2美元。赵先生的利润=（-2+2）*100=0（美元）。
最大的损失=（-5+2）*100=-300（美元）。
达到盈亏平衡时，赵先生的收益为0。所以盈亏平衡时，股票价格=100+5-2=103（美元）。
看涨期权的多头损失=103-100-5=-2（美元）；看涨期权空头获利=2美元。赵先生的利润=（-2+2）*100=0（美元）。
最大的损失=（-5+2）*100=-300（美元）。
达到盈亏平衡时，赵先生的收益为0。所以盈亏平衡时，股票价格=100+5-2=103（美元）。
第9题：
股票期权可能风险有限但收益无限的情形有（）。
A、买入看涨期权
B、买入看跌期权
C、卖出看涨期权
D、卖出看跌期权
B、买入看跌期权
C、卖出看涨期权
D、卖出看跌期权
答案：A
解析：
A项，买入看涨期权，最坏的情况是损失期权费，损失有限，但是，如果股票价格越是大于执行价格，则股票价格越大，买入看涨期权的收益越大，上不封顶。所以，买入看涨期权风险有限收益无限。B项，买入看跌期权，最好的情况是股价为零，以执行价格卖出股票。最坏的情况是损失期权费。所以，买入看跌期权损失有限、收益也有限。CD两项，卖出期权的收益有限，最大收益为期权费。
第10题：
买进看涨期权的目的是（ ）。
A、为获取价差收益而买进看涨期权
B、为博取杠杆收益而买进看涨期权
C、为限制交易风险或保护多头而买进看涨期权
D、锁定现货市场风险
B、为博取杠杆收益而买进看涨期权
C、为限制交易风险或保护多头而买进看涨期权
D、锁定现货市场风险
答案：A,B,D
解析：
C选项，应是:为限制交易风险或保护"空头"而买进看涨期权。