期货从业
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相似问题和答案
第1题：
关于看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）。
A.看跌期权卖方的最大损失是：执行价格一权利金
B.看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
C.看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
D.看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金
B.看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
C.看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
D.看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金
答案：A
解析：
看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利，看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。当标的物的价格=执行价格一权利金时，买方行权获得的价差刚好等于权利金，买卖双方盈亏平衡。当价格<执行价格一权利金时，亏损随着标的物的价格下跌而增加，最大亏损=执行价格一权利金。
第2题：
关于看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）。
A：看跌期权卖方的最大损失是：执行价格一权利金
B：看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
C：看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
D：看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金
B：看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
C：看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
D：看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金
答案：A
解析：
看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利，看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。当标的物的价格=执行价格一权利金时，买方行权获得的价差刚好等于权利金，买卖双方盈亏平衡。当价格<执行价格一权利金时，亏损随着标的物的价格下跌而增加，最大亏损=执行价格一权利金。
第3题：
下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法，正确的有（ ）。
A．行权收益=标的物价格一执行价格一权利金
B．平仓收益=期权买入价一期权卖出价
C．最大收益=权利金
D．平仓收益=期权卖出价一期权买入价
正确答案：CD
卖出一定执行价格的看涨期权，可以得到权利金收入。如果标的物价格低于执行价格，则买方不会行权，卖方可获得全部权利金。如果标的物价格在执行价格与损益平衡点(执行价格+权利金)之问，则可以获取一部分权利金收入。如果标的物价格大于损益平衡点，则卖方将面临标的物价格上涨的风险。A项，行权收益=执行价格一标的物价格+权利金。
卖出一定执行价格的看涨期权，可以得到权利金收入。如果标的物价格低于执行价格，则买方不会行权，卖方可获得全部权利金。如果标的物价格在执行价格与损益平衡点(执行价格+权利金)之问，则可以获取一部分权利金收入。如果标的物价格大于损益平衡点，则卖方将面临标的物价格上涨的风险。A项，行权收益=执行价格一标的物价格+权利金。
第4题：
关于看跌期权多头损益,以下说法正确的是（ ）。
A.理论上，最大收益可以达到无限大
B.最大损失=权利金
C.行权收益=执行价格-标的物价格-权利金
D.平仓收益=期权买入价-期权卖出价
B.最大损失=权利金
C.行权收益=执行价格-标的物价格-权利金
D.平仓收益=期权买入价-期权卖出价
答案：B,C
解析：
对于卖出看跌期权：最大盈利=权利金，对于买入看跌期权：最大损失=权利金 平仓改益=期权卖出-期权买入价。
第5题：
关于看跌期权多头损益，以下说法正确的是（ ）
A：标的资产趋于0时，盈利最大
B：最大损失=权利金
C：行权收益=执行价格-标的物价格-权利金
D：平仓收益=期权买入价-期权卖出价
B：最大损失=权利金
C：行权收益=执行价格-标的物价格-权利金
D：平仓收益=期权买入价-期权卖出价
答案：D
解析：
对于卖出看跌期权：最大盈利=权利金。对于买入看跌期权：最大损失=权利金。平仓收益=期权买入价-期权卖出价
第6题：
看涨期权多头的行权收益可以表示为（ ）。(不计交易费用)
A. 权利金卖出价—权利金买入价
B. 标的物的市场价格—执行价格-权利金
C. 标的物的市场价格—执行价格+权利金
D. 标的物的市场价格—执行价格
B. 标的物的市场价格—执行价格-权利金
C. 标的物的市场价格—执行价格+权利金
D. 标的物的市场价格—执行价格
答案：B
解析：
当标的物市场价格小于等于执行价格时，看涨期权买方不行使期权，其最大损失为权利金。当标的物的市场价格高于执行价格时，看涨期权买方可执行期权。获取价差收益.收益可能是无限的。买进看涨期权的行权收益=标的物市场价格-执行价格-权利金。
第7题：
关于买进看涨期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）。
A.盈亏平衡点=执行价格+权利金
B.最大损失=权利金
C.行权收益=标的物价格-执行价格-权利金
D.平仓收益=期权卖出价-期权买入价
B.最大损失=权利金
C.行权收益=标的物价格-执行价格-权利金
D.平仓收益=期权卖出价-期权买入价
答案：A,B,C,D
解析：
损益平衝点=执行价格+权利金,最大风险=损失全部权利金； 行权收益:利金买入价。
第8题：
看涨期权多头的行权收益可以表示为（ ）。（不计交易费用）
A.标的资产卖出价格－执行价格－权利金
B.权利金卖出价－权利金买入价
C.标的资产卖出价格－执行价格+权利金
D.标的资产卖出价格－执行价格
B.权利金卖出价－权利金买入价
C.标的资产卖出价格－执行价格+权利金
D.标的资产卖出价格－执行价格
答案：A
解析：
行权损益=标的资产卖出价格－执行价格－权利金。
第9题：
某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元／吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元／吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为（ ）。
A.不执行期权，收益为0
B.不执行期权，亏损为100元／吨
C.执行期权，收益为300元／吨
D.执行期权，收益为200元／吨
B.不执行期权，亏损为100元／吨
C.执行期权，收益为300元／吨
D.执行期权，收益为200元／吨
答案：D
解析：
如果不执行期权，亏损为权利金，即100元／吨；如果执行期权，收益为2500-2200-100=200（元／吨），因此执行期权。故此题选D。
第10题：
看涨期权多头的行权收益可以表示为（ ）。（不计交易费用）
A.标的物的市场价格-执行价格-权利金
B.权利金卖出价-权利金入价
C.标的物的市场价格-执行价格+权利金
D.标的物的市场价格-执行价格
B.权利金卖出价-权利金入价
C.标的物的市场价格-执行价格+权利金
D.标的物的市场价格-执行价格
答案：A
解析：
损益=标的物的市场价格-执行价格-权利金