某进出口公司欧元收入被延迟1个月,为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险,该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理,以下不适合的是()。
第1题:
第2题:
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
以下()情况适合用货币掉期来进行风险管理。
多选题下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是()。A某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议,约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物,为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失B某软件公司在欧洲竞标,考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素C某国内公司现有3年期的欧元负债,为对冲持有期欧元汇率波动D某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入,为对冲人民币升值带来的汇兑损失
单选题某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元),假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450,3个月后,欧元兑美元即期汇率为1. 4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元,在期货市场( )万美元。A 损失1.75;获利1.745B 获利1.75;获利1.565C 损失1.56;获利1.745D 获利1.56;获利1.565
下列关于3个月欧元利率期货合约的说法,正确的有()。A、3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约B、3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单C、3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元D、3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元
已知2014年7月10日,人民币汇率(买入与卖出汇率)如下,1欧元等于6.1538-6.1552元人民币;6个月远期,欧元贴水50-30个基点。请计算,6个月人民币兑欧元的远期汇率。
多选题以下()情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。A某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元,为了规避远期欧元汇率波动风险,须采取对应措施B某公司外汇头寸以美元为主,为了在欧洲开拓短期业务,向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险,须采取对应措施C某制造业公司在海外有多个项目,自身拥有外汇应付和应收款项,为了对冲汇率波动风险,须采取对应措施D某金融机构为了获取外汇投机收益,需要使用外汇衍生品工具进行投机
单选题某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该()。A 卖出2手欧元兑美元期货合约B 买入2手欧元兑美元期货合约C 卖出3手欧元兑美元期货合约D 买入3乎欧元兑美元期货合约
德意志银行悉尼分行向花旗银行香港分行报出汇价:1欧元=0.7915-0.7965英镑,该汇率表示()A、德意志银行悉尼分行支付0.7965英镑买入1欧元B、花旗银行香港分行支付0.7965英镑买入1欧元C、德意志银行悉尼分行卖出1欧元收入0.7915英镑D、花旗银行香港分行卖出1欧元收入0.7965英镑
单选题某进出口公司欧元收入被延迟1个月,为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险,该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理,以下不适合的是()。A 外汇期权
单选题某投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)0 3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD:1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD:1.3450,6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD:1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。A 盈利1 850美元B 亏损1 850美元C 盈利18 500美元D 亏损18 500美元
多选题以下()情况适合用货币掉期来进行风险管理。A持有期限为3年的欧元负债,为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动,进行相关的风险管理措施B持有期限为5年的日元负债,为了对冲日元汇率波动,降低日元贷款成本,进行相关风险管理措施C某金融机构持有期限为3年的美元债券,为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响,进行相关风险管理措施D某制造业公司在竞争某欧元项目,3个月之后知道是否中标,为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素,进行相关风险管理措施