期货从业
持有成本理论模型的基本假设如有（）A、借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。B、无税收但有交易成本C、基础资产可以无限分割D、期货和现货头寸均持有到期货合约到期日
题目
持有成本理论模型的基本假设如有（）
- A、借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。
- B、无税收但有交易成本
- C、基础资产可以无限分割
- D、期货和现货头寸均持有到期货合约到期日
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相似问题和答案
第1题：
在使用存货模型进行最佳现金持有量的决策时，假设持有现金的机会成本率为8%，与最佳现金持有量对应的交易成本为4000元，则企业的最佳现金持有量为（ ）元。
A.60000
B.80000
C.100000
D.无法计算
B.80000
C.100000
D.无法计算
答案：C
解析：
最佳现金持有量下，机会成本＝交易成本，所以机会成本＝C/2×8%＝4000
C=100000（元）。选项C正确。
C=100000（元）。选项C正确。
第2题：
采用随机模型控制现金持有量时，假设其他条件不变，证券的每次转换成本越高，则最高控制线越高。()
答案：对
解析：
在随机模型下，现金回归线与证券的每次转换成本6同向变动，最高控制线与现金回归线同向变动，因此，假设其他条件不变，证券的每次转换成本越高，则最高控制线越高。
第3题：
理论叶轮模型的理论假设条件是哪些?
参考答案：1.叶轮叶片数目无限多，厚度无限薄;2.工作介质为理想流体，液体在叶轮内流动时没有任何能量损失;3.叶轮内流动是稳定的、均匀的;4.工作介质为不可压缩液体。
第4题：
简述持有成本理论的基本内涵以及它的缺陷。
正确答案:用套利概念建立持有成本模型，一方面，当现货价格相对于期货价格较低时，交易者会通过购买现货并卖出期货而套利，获得无风险收益，为避免套利的出现，期货价格应不大于相关资产的现货价格与持有到交割时的持有成本之和；另一方面，当现货价格相对于期货价格而言较高时，交易者会通过卖出现货资产并买进期货合约而进行套利，为了防止套利，金融期货价格应不小于相关资产的现货价格与持有成本之和。
缺陷：只是一种理论定价模型，在实际市场中，由于存在着一定的交易成本和市场摩擦，所以市场的无套利区间扩大，F有可能会在一定程度上偏离S+C-Y水平而得不到纠正。
第5题：
在Excel中进行回归分析的基本步骤为（）
- A、绘制散点图——建立理论模型——模型的参数估计——模型的假设检验——模型的应用
- B、建立理论模型——绘制散点图——模型的参数估计——模型的假设检验——模型的应用
- C、绘制散点图——建立理论模型——模型的假设检验——模型的参数估计——模型的应用
- D、建立理论模型——绘制散点图——模型的假设检验——模型的参数估计——模型的应用
正确答案:A
第6题：
理论上，持有成本模型的以上结论都是在完全市场的假设下得出的，在实际上，完全市场的一些假设无法得到满足，持有成本模型将会从定价公式变为定价区间。( )
答案：对
解析：
√
持有成本模型的以上结论都是在完全市场的假设下得出的，现实中，完全市场的一些假设无法得到满足，持有成本模型将会从定价公式变为定价区间。
持有成本模型的以上结论都是在完全市场的假设下得出的，现实中，完全市场的一些假设无法得到满足，持有成本模型将会从定价公式变为定价区间。
第7题：
根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）
- A、资金成本越低，国债期货价格越高
- B、持有收益越低，国债期货价格越高
- C、持有收益对国债期货理论价格没有影响
- D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
正确答案:B
第8题：
在经济订货量的基本模型中,影响经济订货量的成本是()
A. 采购成本和订货成本
B. 订货成本和持有成本
C. 采购成本和持有成本
D. 采购成本和缺货成本
正确答案：B
第9题：
基本EOQ模型假设不存在（）
- A、库存持有成本
- B、采购成本
- C、缺货成本
- D、资金成本
正确答案:C
第10题：
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。
正确答案:错误