造价工程师(建设部)
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相似问题和答案
第1题：
资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（ ）
正确答案：×
1976年，理查德。罗尔指出资本资产定价模型（CAPM）永远无法用经验事实来检验。罗尔和罗斯在1984年认为套利定价理论（Aw）至少在原则上是可以检验的。
1976年，理查德。罗尔指出资本资产定价模型（CAPM）永远无法用经验事实来检验。罗尔和罗斯在1984年认为套利定价理论（Aw）至少在原则上是可以检验的。
第2题：
Gredit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
A．资产组合理论
B．CAPM模型
C．默顿期权定价理论
D．多因素模型
正确答案：C
解析：Credit Monitor模型是在默顿(Merton)期权定价理论模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。由于借贷关系中的信用风险信息隐含在期权交易中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
解析：Credit Monitor模型是在默顿(Merton)期权定价理论模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。由于借贷关系中的信用风险信息隐含在期权交易中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
第3题：
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。（ ）
正确答案：√
这是A胛比CAPM理论的优越之处，A门的验证性更好。
这是A胛比CAPM理论的优越之处，A门的验证性更好。
第4题：
(2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。
A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
B.CAPM模型假设存在交易费用和税金
C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
B.CAPM模型假设存在交易费用和税金
C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
答案：B
解析：
CAPM模型假设条件之一为：不存在交易费用和税金。
第5题：
套利定价理论()。
A:取代了CAPM理论
B:与CAPM理论的假设完全不同
C:研究套利活动的机理
D:是由罗斯提出的
B:与CAPM理论的假设完全不同
C:研究套利活动的机理
D:是由罗斯提出的
答案：D
解析：
套利定价模型是由史蒂夫·罗斯在资本资产定价模型(CAPM)基础上发展起来的，认为只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
第6题：
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）
正确答案：√
这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好
这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好
第7题：
套利定价理论( )。
A.取代了CAPM理论
B.与CAPM理论的假设完全不同
C.研究套利活动的机理
D.是由罗斯提出的
正确答案：D
第8题：
理论叶轮模型的理论假设条件是哪些?
参考答案：1.叶轮叶片数目无限多，厚度无限薄;2.工作介质为理想流体，液体在叶轮内流动时没有任何能量损失;3.叶轮内流动是稳定的、均匀的;4.工作介质为不可压缩液体。
第9题：
在证券组合投资理论中，使用的英文缩写CAPM是指（ ）。
A.单因素模型 B.均值方差模型
C.资本资产定价模型 D.多因素模型
A.单因素模型 B.均值方差模型
C.资本资产定价模型 D.多因素模型
答案：C
解析：
。证券组合投资理论中，CAPM（Capital Asset Pricing Model）是指资本资产定价模型。
第10题：
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。
A:三种指数均以CAPM模型为基础
B:詹森指数不以CAPM为基础
C:夏普指数不以CAPM为基础
D:特雷诺指数不以CAPM为基础
B:詹森指数不以CAPM为基础
C:夏普指数不以CAPM为基础
D:特雷诺指数不以CAPM为基础
答案：A
解析：
特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。三种指数均以CAFM模型为基础。