资产评估师

假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（）。A、12%B、24%C、20%D、18%

题目

假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（）。

  • A、12%
  • B、24%
  • C、20%
  • D、18%
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（ ）。

A．12%

B．24%

C．20%

D．18%


正确答案：C

第2题：

假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。

A．0.15

B．0.20

C．0.25

D．0.45


正确答案：C
贝塔系数

                                               

第3题：

假定某项投资的β系数为1.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率为()。

A、15%

B、30%

C、25%

D、20%


参考答案：C

第4题：

假定无风险收益率为5%，市场平均收益率为15%，某项投资的β系数为1.2，该投资的期望收益率为（ ）。
A. 22% B. 17% C. 16% D. 18.5%


答案：B
解析：
期望收益率=无风险收益率+ β (市场平均报酬率-无风险报酬率）= 5% + 1. 2 X (15% - 5%) =17%。

第5题：

如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

A:10%
B:12%
C:16%
D:18%

答案：C
解析：
资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。

第6题：

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。

A．2

B．2.5

C．1.5

D．5


正确答案：B
本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则 
投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

第7题：

假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案：A
解析：
根据詹森指标公式：αP=RP-[rf+βP(RM-rf)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5*（RM-6%）]，解得：RM=12%。

第8题：

社会无风险投资收益率为l2%，社会平均投资收益率为l6%，某股票的资本投资风险系数为1.5，则该股票的预期报酬率为（ ）。

A.16% B.17% C.18%D.20%


正确答案：C

该股票的预期报酬率=12％+1.5（16％—12％）=18％

第9题：

假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案：A
解析：
根据詹森指数公式：JP=rP-{rF、+[E（rM）-rF]βP}，代入数据得：3%=18%-{6%+1.5*[E(rM)-6%]}，解得E(rM)=12%。

第10题：

假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为()。

A:12%
B:24%
C:20%
D:18%

答案：C
解析：

更多相关问题
相关内容