关于期权,下列说法正确的有()。
第1题:
第2题:
第3题:
A、期权的买方损失既定,收益可以无限
B、期权的卖方收益既定,损失可以无限
C、期权交易可以分为买权和卖权
D、期权的买方要支付期权费
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
关于期权的水平套利组合,下列说法中正确的是( )。
A.期权的到期月份不同
B.期权的买卖方向相同
C.期权的执行价格不同
D.期权的类型不同
第9题:
第10题:
下列关于Rho的性质说法正确的有()。A、看涨期权的Rho是负的B、看跌期权的Rho是负的C、Rho随标的证券价格单调递增D、期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
关于期权,下列说法正确的是( )。A:期权到期,持有者必须行权 B:美式期权只能在期权到期日执行 C:欧式期权可在期权有效期内任何时候执行 D:目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型
多选题下列关于期货期权行权后的说法,正确的有( )。A看涨期权的买方,成为期货多头B看跌期权的买方,成为期货空头C看涨期权的卖方,成为期货多头D看跌期权的卖方,成为期货空头
多选题关于美式期权,下列说法正确的有()A期权买方拥有的是权力而非义务B期权买方可以放弃行权C期权买方可以选择在到期日前交割D如果市场波动加剧,期权买方可能的损失将会加大
关于期权交易,下列说法正确的有()。 Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B、Ⅱ.Ⅲ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
下列关于Rho的性质说法正确的有( )。A. 看涨期权的Rho是负的 B. 看跌期权的Rho是负的 C. Rho随标的证券价格单调递增 D. 期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
多选题下列关于Rho的性质说法正确的有()。A看涨期权的Rho是负的B看跌期权的Rho是负的CRho随标的证券价格单调递增D期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
下列关于Vega的说法正确的有()A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
关于下列期权品种交易场所,说法正确的是()。A、普通期权(VanillaOption)主要在场外交易
关于期权,下列说法正确的是( )。 A.期权到期,持有者必须行权 B.美式期权只能在期权到期日执行 C.欧式期权可在期权有效期内任何时候执行 D.目前广泛采用的期权评估方法有布莱克一斯科尔斯模型和Lattice模型。