黄金投资分析师考试
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相似问题和答案
第1题：
最传统的对冲策略是套利策略，有( )。
Ⅰ 转债套利
Ⅱ 股指期货期现套利
Ⅲ 跨期套利
Ⅳ ETF套利
Ⅰ 转债套利
Ⅱ 股指期货期现套利
Ⅲ 跨期套利
Ⅳ ETF套利
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案：B
解析：
最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。
第2题：
按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ）。
A.牛市策略
B.价差套利策略
C.熊市策略
D.期限套利策略
B.价差套利策略
C.熊市策略
D.期限套利策略
答案：A,C
解析：
按持有头寸和交易方向不同，囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。
第3题：
在股指期货套利策略中，属于“跨期套利”的有（ ）。 A．多头套利 B．熊市套利 C．空头套利 D．牛市套利
正确答案：ABCD
市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又称为跨期套利。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利(多头套利)和熊市套利(空头套利)。
市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又称为跨期套利。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利(多头套利)和熊市套利(空头套利)。
第4题：
下列选项属于主要量化对冲策略的是（ ）。
Ⅰ.阿尔法套利
Ⅱ.股指期货套利
Ⅲ.商品期货套利
Ⅳ.期权套利
Ⅰ.阿尔法套利
Ⅱ.股指期货套利
Ⅲ.商品期货套利
Ⅳ.期权套利
A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案：C
解析：
主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。
第5题：
按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ） 。
A：牛市策略
B：价差套利策略
C：熊市策略
D：期限套利策略
B：价差套利策略
C：熊市策略
D：期限套利策略
答案：A,C
解析：
按持有头寸和交易方向不同， 囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。
第6题：
国债（ ）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货,以期获得套利收益的交易策略。
A.期货套利
B.期现套利
C.跨期套利
D.交叉套利
B.期现套利
C.跨期套利
D.交叉套利
答案：B
解析：
囯债期现套利是指投资者基于囯债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货囯债并卖出（或买入）囯债期货,以期获得套利收益的交易策略。
第7题：
国债期货套利包括（ ）。
A.国债期货合约间价差套利策略
B.国债现货合约间价差套利策略
C.期现套利策略
D.多空套利策略
B.国债现货合约间价差套利策略
C.期现套利策略
D.多空套利策略
答案：A,C
解析：
国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC。
第8题：
(2016年)最传统的对冲策略是套利策略，有（）。
Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利
Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利
A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅳ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅳ
答案：B
解析：
最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。
第9题：
下列选项属于主要量化对冲策略的是（ ）。
Ⅰ.阿尔法套利
Ⅱ.股指期货套利
Ⅲ.商品期货套利
Ⅳ.期权套利
Ⅰ.阿尔法套利
Ⅱ.股指期货套利
Ⅲ.商品期货套利
Ⅳ.期权套利
A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案：C
解析：
主要量化对冲策略的是阿尔法套利、股指期货套利、商品期货套利、期权套利。
第10题：
若3个月后到期的黄金期货的价格为( )元，则可采取“以无风险利率4％借人资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。
A.297
B.309
C.300
D.312
B.309
C.300
D.312
答案：D
解析：
由上题可知，黄金期货的理论价格=306e0．01≈309(元)。当期货价格高于理论价格 时，套利者以无风险利率借人金额为S0+U的资金，用来购买一单位的标的商品和支付存 储成本，同时卖出一单位商品的远期合约，在时刻T可以得到套利收益为F0-(So+U)erT。