中金所金融及衍生品知识竞赛

发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险，最合适的场内交易工具是具有相同标的的（）A、ETF基金B、期货C、期权D、总收益互换

题目

发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险，最合适的场内交易工具是具有相同标的的（）

  • A、ETF基金
  • B、期货
  • C、期权
  • D、总收益互换
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第1题：

对冲股票风险可以选用的金融工具包括：（ ）

A．股票期货

B．股票期权

C．股指期货

D．与股价具有负相关性的其它产品

E．无风险资产


正确答案：ABCD

第2题：

下列金融衍生工具中，属于交易所交易的衍生工具有（　　）。

A:期权合约
B:OTC交易的衍生工具
C:期货合约
D:股票期权产品

答案：A,C,D
解析：
交易所交易的衍生工具是指在有组织的交易所上市交易的衍生工具，如在股票交易所交易的股票期权产品，在期货交易所和专门的期权交易所交易的各类期货合约以及期权合约等。

第3题：

下列各项目中属于风险和收益对称的衍生金融工具有()

A、远期外汇合约

B、股票期货和利率互换

C、股票期权

D、认股权证


参考答案：AB

第4题：

期货交易与场内期货期权交易的相同之处是（　　）。


A.交易对象都是标准化合约

B.交割标准相同

C.合约标的物相同

D.市场风险相同

答案：A
解析：
场内期权合约与期货合约相似，是由交易所统一制定的标准化合约。但期货合约与期货期权合约标的物不同，期货合约的标的物是一定数量和质量的资产或商品，期货期权合约的标的物是期货合约。合约标的物不同，交割标准自然不同。此外，期货交易与期货期权交易的市场风险也不同：期货交易双方潜在的盈利和亏损都是无限的，而期货期权交易本质是一种期权交易，其买方的亏损有限，盈利可能无限，而卖方的盈利有限，亏损可能无限。

第5题：

下列金融衍生工具中，属于交易所交易的衍生工具有（）。

A:金融远期合约
B:股票期权产品
C:期货合约
D:互换协议

答案：B,C
解析：
交易所交易的衍生工具是指在有组织的交易所上市交易的衍生工具，例如在股票交易所交易的股票期权产品，在期货交易所和专门的期权交易所交易的各类期货合约、期权合约等。

第6题：

风险与收益不对称的金融衍生工具有（ ）。 A．股指期货期权 B．利率期货 C．股票期权 D．利率期权


正确答案：ACD

第7题：

下列金融衍生工具中，属于交易所交易的衍生工具有（ ）。
A. OTC交易的衍生工具 B.期权合约C.期货合约D.股票期权产品


答案：B,C,D
解析：
交易所交易的衍生工具指在有组织的交易所上市交易的衍生工具，例如 在股票交易所交易的股票期权产品，在期货交易所和专门的期权交易所交易的各类期货合约、 期权合约等。OTC交易的衍生工具指通过各种通讯方式，不通过集中的交易所，实行分散的、 一对一交易的衍生工具，如金融机构之间、金融机构与大规模交易者之间进行的各类互换交易 和信用衍生品交易。

第8题：

信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，包括( )。

A．总收益互换

B．信用违约互换

C．信用价差衍生产品

D．信用联动票据

E．股票期权


正确答案：ABCD

第9题：

关于期权交易，下列说法正确的是（ ）

A、买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B、买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
C、买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
D、买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

答案：B,D
解析：
考察期权的应用。

第10题：

交易者为了（）可考虑买进看跌期权策略。
Ⅰ.博取比期货交易更高的杠杆收益
Ⅱ.获取权利金价差收益
Ⅲ.保护已持有的期货空头头寸
Ⅳ.对冲标的物多头的价格风险

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


答案：A
解析：
买进看跌期权的运用包括：①获取价差收益；②博取更大的杠杆效用；③保护标的资产多头；④锁定现货持仓收益，对冲标的资产价格下跌风险。买进看涨期权的运用包括：①获取价差收益；②追逐更大的杠杆效应；③限制卖出标的资产风险；④锁定现货成本，对冲标的资产价格风险。C项，保护已持有的标的资产的空头头寸，可考虑买进看涨期权。

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