中金所金融及衍生品知识竞赛
采用倒推法的期权定价模型包括（）A、BS公式B、二叉树模型C、隐性差分法D、蒙特卡罗模拟
题目
采用倒推法的期权定价模型包括（）
- A、BS公式
- B、二叉树模型
- C、隐性差分法
- D、蒙特卡罗模拟
相似问题和答案
第1题：
下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。
A．预期理论
B．历史模拟法
C．方差—协方差法
D．蒙特卡罗模拟法
解析：预期理论是关于影响汇率的因素的一种理论。
第2题：
权证是一种期权，因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。（ ）
第3题：
在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。
A．假定为常数
B．假定为一个随时间变化的函数
C．蒙特卡罗模拟
D．期权定价模型
第4题：
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
第5题：
期权定价的数值方法可以分为（ ）。 A．蒙特卡罗模拟方法 B．网格方法 C．有限差分方法 D．以上均正确
期权定价的研究成果非常多，由于随机微分等式解析的求解复杂性，鞅定价方法以及数值方法得到广泛应用。期权定价的数值方法可以分为蒙特卡罗模拟方法、网格方法、有限差分方法等。
第6题：
在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用（ ）。 A．假定为常数 B．假定为一个随时间变化的函数 C．蒙特卡洛模拟法 D．期权定价模型
贷款只有违约和不违约之分，它们彼此之间是独立的。而在违约模型中，假定各种贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的。这就表明假定它们之间为常数。
第7题：
以下属于计算汇率风险的方法的是( )。
A．重新定价期限差距报告法
B．蒙特卡罗模拟法
C．净收益模拟模型
D．经济估价或持续时间模型
解析：A、C、D属于利率风险的计量方法。
第8题：
甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VaR值的模型包括（ ）。
A.情景模拟法
B.敏感性分析
C.方差-协方差法
D.蒙特卡罗模拟法
【正确答案】：AB
【答案解析】：计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法；(2)方差-协方差法；(3)蒙特卡罗模拟法。（参见教材260页）
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】
第9题：
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
第10题：
应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?（ ）
A．蒙特卡罗模拟
B．历史模拟
C．情景分析法，并结合专家意见
D．以上都不对
应当采用情景分析法，并结合专家意见对操作风险模型进行压力测试。故选C。