中金所金融及衍生品知识竞赛
其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）A、牛市价差组合多头B、熊市价差组合多头C、跨式组合多头D、宽跨式组合多头
题目
其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）
- A、牛市价差组合多头
- B、熊市价差组合多头
- C、跨式组合多头
- D、宽跨式组合多头
相似问题和答案
第1题：
由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。（ ）
略
第2题：
在其他条件相同的情况下，选择相关度( )的资产能有效地降低投资组合的非系统风险。
A．高
B．为正
C．为零
D．为负数
59.D【解析】证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低非系统的风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
第3题：
下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是( )。
A．股票的预期收益率也与β值线性相关
B．在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大
C．在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大
D．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
解析：若投资组合的β值等于1，表明该组合的市场风险与整个市场的平均风险一致。
第4题：
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
第5题：
B:为正
C:为零
D:为负数
第6题：
下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
Gamma的绝对值越大，表示风险程度高；G锄ma绝对值越小，表示风险程度越小。
第7题：
第8题：
看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（ ）
看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0。对于其他合约内容相同的期权，平值期权的Gamma值大于实值期权或者虚值期权的Gamma值。
第9题：
考点：期权的希腊字母
第10题：
Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加