中金所金融及衍生品知识竞赛
下列因素中，与看涨期权价值存在正向关系的有（）A、标的价格B、行权价格C、波动率D、剩余期限
题目
下列因素中，与看涨期权价值存在正向关系的有（）
- A、标的价格
- B、行权价格
- C、波动率
- D、剩余期限
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相似问题和答案
第1题：
下列说法正确的有()。
A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时问价值为7元
B.期权的剩余有效时问越长，时间价值越高，随着剩余有效时问的缩短而减小，呈线性关系
C.通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关
D.看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
B.期权的剩余有效时问越长，时间价值越高，随着剩余有效时问的缩短而减小，呈线性关系
C.通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关
D.看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
答案：C
解析：
A项，看涨期权的内在价值=标的资产价格-行权价格=12-10=2(元)，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3(元)；B项，期权的时间价值与剩余有效时间呈同向非线性关系；D项，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。
第2题：
下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（ ）。
Ⅰ看涨期权行权价格>标的价格
Ⅱ看涨期权行权价格<标的价格
Ⅲ看跌期权行权价格>标的价格
Ⅳ看跌期权行权价格<标的价格
Ⅰ看涨期权行权价格>标的价格
Ⅱ看涨期权行权价格<标的价格
Ⅲ看跌期权行权价格>标的价格
Ⅳ看跌期权行权价格<标的价格
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
答案：B
解析：
看涨期权的内在价值=标的物的市场价格-执行价格；看跌期权的内在价值=执行价格-标的物的市场价格。如果计算结果小于0，则内在价值等于0。
第3题：
下列有关影响期权价格因素的说法中，表示正确的是（ ）。 A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动 B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高 C．欧式看涨期权与到期期限长短成正向变动 D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加
正确答案：ABD
略
略
第4题：
下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。
- A、看涨期权行权价格>标的资产价格
- B、看涨期权行权价格<标的资产价格
- C、看跌期权行权价格>标的资产价格
- D、看跌期权行权价格<标的资产价格
正确答案:A,D
第5题：
下列因素中，与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是（）。
- A、标的股票市场价格
- B、期权到期期限
- C、标的股票价格波动率
- D、期权有效期内标的股票发放的红利
正确答案:D
第6题：
下列说法正确的有（）。
A、某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元
B、期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系
C、通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关
D、看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
B、期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系
C、通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关
D、看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
答案：C
解析：
A项，看涨期权的内在价值=标的资产价格-行权价格=12-10=2（元），时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3（元）；B项，期权的时间价值与剩余有效时间呈同向非线性关系；D项，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。
第7题：
下列关于看涨权的说法，不正确的是（ ）。
A、当期权处于实值状态，执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系
B、标的物价格波动率越高，期权价格越高
C、市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高
D、执行价格越低，时间价值越高
A、当期权处于实值状态，执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系
B、标的物价格波动率越高，期权价格越高
C、市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高
D、执行价格越低，时间价值越高
答案：D
解析：
执行价格与标的物市场价格的相对差额也决定着时间价值的有无和大小。
第8题：
以下选项属于影响期权价值的因素的有()。
A、合约标的市场价格
B、行权价格
C、波动率
D、剩余时间
E、无风险利率
答案：ABCDE
第9题：
看涨期权的价格和下面哪项呈反比？（）
- A、标的资产价格
- B、行权价格
- C、标的资产价格波动率
- D、离期权到期的期限
正确答案:B
第10题：
下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。
- A、标的资产价格
- B、行权价格
- C、标的资产价格波动率
- D、股息率
正确答案:B,C