中金所金融及衍生品知识竞赛

最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。A、沪深300指数长期缓慢下跌B、沪深300指数始终不涨不跌C、沪深300指数长期缓慢上涨D、沪深300指数短期迅速上涨

题目

最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。

  • A、沪深300指数长期缓慢下跌
  • B、沪深300指数始终不涨不跌
  • C、沪深300指数长期缓慢上涨
  • D、沪深300指数短期迅速上涨
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第1题：

中证指数公司编制的主要指数有中证流通指数、沪深300指数、中证规模指数、沪深300行业指数。（ ）


正确答案：√
【解析】除题中四项外，中证指数公司编制的主要指数还有沪深300风格指数系列。

第2题：

沪深300指数简称沪深300，成分股数量为300只。()


答案：对
解析：
沪深300指数简称沪深300，成分股数量为300只，指数基日为2004年12月31日，基点为1000点。

第3题：

中证指数公司发布的10只行业指数包括( )。

A．沪深300能源指数

B．沪深300原材料指数

C．沪深300工业指数

D．沪深300可选消费指数


正确答案：ABCD
101. ABCD【解析】中证指数公司发布的10只行业指数分别是沪深300能源指数、沪深 300原材料指数、沪深300工业指数、沪深300可选消费指数、沪深300主要消费指数、沪深 300医药卫生指数、沪深300金融地产指数、沪深300信息技术指数、沪深300电信业务指数和沪深300公用事业指数。

第4题：

9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

A.180
B.222
C.200
D.202

答案：A
解析：
股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

第5题：

沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（ ）。

A. 上一个交易日沪深300沪指期货结算价的12％
B. 上一交易日沪深300指数收盘价的10％
C. 上一个交易日沪深300股指期货结算价的10％
D. 上一交易日沪深300指数收盘价的12％

答案：B
解析：
注意：与沪深300股指期货的规定不同。故此题选B。

第6题：

沪深300风格指数系列包括（ ）。

A．沪深300成长指数

B．沪深300价值指数

C．沪深300行业指数

D．沪深300相对成长指数


正确答案：ABD

第7题：

沪深300指数成分股由沪深两市300只股票组成。（ ）


答案：对
解析：
沪深300指数由中证指数公司编制、维护和发布。该指数的300只成分股从沪、深两家交易所选出，是反映国内沪、深两市整体走势的指数。

第8题：

沪深300指数期货合约乘数为300元/点。( )


正确答案：对

第9题：

9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。

A.202
B.222
C.180
D.200

答案：C
解析：
套期保值时所需要买入或卖出的股指期货合约的数量的计算公式为：买卖期货合约数量=β×现货总价值期货指数点×每点乘数，所以，该基金应卖出的期货合约数量为09×324000000/（5400×300）=180（手）。@##

第10题：

中证指数有限公司是一家专业从事证券指数及指数衍生产品开发服务的公司，以下哪个指数不是由其发布的()。

A:沪深300指数
B:沪深300行业指数
C:综合类指数
D:沪深300风格指数

答案：C
解析：
由上海证券交易所和深圳证券交易所共同出资发起设立的中证指数有限公司，是一家专业从事证券指数及指数衍生产品开发服务的公司。该公司针对交易所的证券交易，发布沪深300指数、中证规模指数、沪深300行业指数、沪深300风格指数系列等。

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