中金所金融及衍生品知识竞赛
单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A 10B -5C -15D 5
题目
单选题
假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。
A
10
B
-5
C
-15
D
5
参考答案和解析
正确答案：
B
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（ ）。(不计交易费用)
A．5点
B．-15点
C．-5点
D．10点
B．-15点
C．-5点
D．10点
答案：C
解析：
投资者损益=标的物价格-执行价格-权利金=2310-2300-15=-5(点)。
第2题：
假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（）。(不计交易费用)
A、5点
B、-15点
C、-5点
D、10点
A、5点
B、-15点
C、-5点
D、10点
答案：C
解析：
投资者行权损益=标的资产卖价﹣执行价格﹣权利金=2310﹣2300﹣15=﹣5(点)。
第3题：
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。
A. 202
B. 222
C. 180
D. 200
B. 222
C. 180
D. 200
答案：C
解析：
买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=180000000/(3000300)0．9=180(手)。
第4题：
某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。
- A、小于1800点
- B、大于等于1800点小于2000点
- C、大于等于2000点小于2500点
- D、大于等于2500点小于3000点
正确答案:C
第5题：
最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。
- A、沪深300指数长期缓慢下跌
- B、沪深300指数始终不涨不跌
- C、沪深300指数长期缓慢上涨
- D、沪深300指数短期迅速上涨
正确答案:D
第6题：
假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时标的指数价格为2310点，则在不考虑交易费用、行权费用的情况下，投资者收益为（）。
A.10点
B.-5点
C.-15点
D.5点
B.-5点
C.-15点
D.5点
答案：B
解析：
若到期时标的指数价格为2310点，该投资者选择行权，则其盈亏状况为：2310-2300-15=-5（点）。@##
第7题：
假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。
- A、10
- B、-5
- C、-15
- D、5
正确答案:B
第8题：
假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，投资者损益为（）。（不计交易费用）?
A.5点
B.-15点
C.-5点
D.10点
B.-15点
C.-5点
D.10点
答案：C
解析：
投资者行权损益=标的资产卖价-执行价格-权利金=2310-2300-15=-5（点）。
第9题：
投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。
- A、此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.
- B、指数上涨时此交易策略风险无限
- C、指数下跌时此交易策略风险无限
- D、此交易策略的到期收益最大为48点
正确答案:A,B,D
第10题：
假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
- A、最大收益为2300点
- B、最大亏损为16点
- C、最大亏损为2280点
- D、最大收益2284点
正确答案:B