金融学(本科)

资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。

题目

资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。

参考答案和解析
正确答案:错误
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相似问题和答案

第1题：

关于投资组合理论，以下说法正确的是( )。

A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

C．当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定

D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了


正确答案：ACD

第2题：

关于相关系数的说法正确的是（ ）。

A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险

B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险

C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险

D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值


正确答案：AB
关于相关系数的说法正确的是（　）。  
A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险  
B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险  
C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险  
D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值 

第3题：

关于投资组合理论，以下说法正确的是( )。

A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

C．当资产组合申不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定

D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了


正确答案：ACD

第4题：

下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（　　）。（第2章）

A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值

答案：A,D,E
解析：
本题考查的知识点是证券资产组合的风险及其衡量。在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险。故选项A正确，选项B错误。当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值，即证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。当相关系数等于1时，两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。故选项C不正确，选项E正确。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。故选项D正确。参考教材P21。

第5题：

下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。

A．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险

C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策仍然有用

D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险


正确答案：C
在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策没有用，投资人关注的只是投资组合的风险。(关注协方差_) 

第6题：

下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。 A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后，唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险


正确答案：D
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。

第7题：

下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。

A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险

C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险


正确答案：B
非系统风险可以通过分散化消除，投资组合中的资产多样化到一定程度后，全部的非系统风险都被分散掉，剩下的都是系统风险。特有风险被称为非系统风险，所以选 项B的说法是不正确的。

第8题：

下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。

A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值

B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险


正确答案：D
解析：在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。

第9题：

(2017)下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有(　)。

A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

答案：A,D,E
解析：
选项B，系统风险不能随着资产种类的增加而分散；选项C，当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数，而不是大于0。

第10题：

资产配置包括的具体步骤有( )。

A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数
C.确定风险资产组合的有效边界
D.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
E.根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合

答案：A,B,C,D,E
解析：
资产配置包括以下具体步骤：①明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别，如债券、股票、不动产、贵金属、其他等；②利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界；③结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合；④根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合。

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