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β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值 B.单项资产的β系数不可能为负值 C.市场组合的β系数恒等于1 D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险
题目
B.单项资产的β系数不可能为负值
C.市场组合的β系数恒等于1
D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
变异系数是用来衡量风险的一个统计量，是标准差与期望的比值。( )
A．正确
B．错误
第2题：
关于风险测定指标的说法，不正确的有( )。
A．标准差和方差都可以用米衡量投资的风险
B．方差越大，数据的波动也越大
C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
D．变异系数等于预期收益率/标准差
E．变异系数越大，投资项日越优
解析：D项变异系数(CV)描述的是获得单位的预期收益须承担的风险，计算公式为：变异系数(CV)=标准差/预期收益率=σi/E(Ri)；E项变异系数越小，风险越小，投资项目越优。
第3题：
下列关于风险测定指标的说法，正确的有（ ）。 A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险 B．方差越大，数据的波动也越大 C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离 D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值 E．变异系数越大，投资项目越优
变异系数越小，投资项目越优。
第4题：
下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是（ ）。
A．方差
B．期望收益率
C．标准差
D．β贝塔系数
第5题：
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风
险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。
第6题：
下列关于风险测定指标的说法，正确的是( )。
A．标准差和方差可以用来衡量投资的风险
B．方差越大，数据的波动也越大
C．标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离
D．变异系数就是标准差与预期收益率的比值
E．变异系数越大，投资项目越优
解析：就投资而言，风险是指资产收益率的不确定性，通常可以用标准差和方差进行衡量。方差是一组数据偏离其均值的程度，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动也就越大；方差越小，这组数据就越聚合，数据的波动也就越小。标准差即一组数据偏离其均值的平均距离。变异系数描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。变异系数=标准差/预期收益率，变异系数越小，投资项目越优。
第7题：
在下列指标中，可以用来度量证券投资风险的有( )。
A．标准差
B．方差
C．相关系数
D．离散系数
E．变异系数
解析：C项相关系数是反映两个随机变量的相互关系的指标，可用以衡量两个证券收益率变动的相关程度，但不能度量证券投资的风险。
第8题：
A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
第9题：
A.变异系数
B.标准差
C.风险报酬率
D.边际成本
第10题：
B:β系数只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险
C:β系数既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险
D:β系数衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险