资产评估师

下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（　）。 A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险 B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险 C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险 D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

题目
下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（　）。

A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
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相似问题和答案

第1题：

下列关于标准差的表述中，正确的有（ ）。

A．期望值相同、标准差小的方案为优

B．标准差相同、期望值小的方案为优

C．标准差相同、期望值大的方案为优

D．标准差系数大的方案为优

E．标准差系数小的方案为优


正确答案：ACE

第2题：

关于风险测定中的变异系数，下列计算公式正确的是( )。

A．变异系数CV=方差/预期收益率

B．变异系数CV=标准差/预期收益率

C．变异系数CV=预期收益率/方差

D．变异系数CV=预期收益率/标准差


正确答案：B
解析：变异系数(CV)描述的是获得单位的预期收益须承担的风险。变异系数越小。投资项目越优。变异系数CV=标准差/预期收益率=σi/E(Ri)。

第3题：

下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（ ）。

A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β＝0

C.无风险资产的标准差＝0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和


正确答案：D
D
【答案解析】：根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。

第4题：

（2017年）下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（　）。

A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

答案：A,C,D
解析：
标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B说法不正确。

第5题：

关于标准差，表述正确的是（ ）。


正确答案：B

第6题：

同一总体中,关于标准差、变异系数与平均数之间关系的表述正确的有()。

A.变异系数越小，平均数的代表性越大

B.变异系数等于平均数与标准差的比值

C.变异系数越小，平均数的代表性越小

D.标准差越大，平均数的代表性越大

E.标准差越大，平均数的代表性越小


参考答案：ABE

第7题：

下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和


正确答案：ABC
根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风 
险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。 

第8题：

在利用预期收益的期望值和标准差进行项目比选时，下列表述中正确的有（ ）。

A．期望值相同、标准差小的方案为优

B．标准差相同、期望值小的为优

C．标准差相同，期望值大的为优

D．标准差系数大的为优

E．标准差系数小的为优


正确答案：ACE

第9题：

关于标准差，下列表述正确的是


正确答案：B

第10题：

下列关于净现值标准差的表述中，正确的有（　）。

A、净现值期望值相同、净现值标准差小的方案为优
B、可以完全衡量项目风险性高低
C、净现值标准差相同、净现值期望值大的方案为优
D、净现值标准差系数大的方案为优
E、可以反映项目年度净现值的离散程度

答案：A,C,E
解析：
考点:概率分析中的期望值法。选项B错误，净现值标准差受净现值期望值大小的影响，不能完全衡量风险高低，用标准差系数；选项D错误，净现值标准差反应离散程度，越离散风险越大。

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