金融学(本科)

如果银行利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（）A、利率上升B、利率下降C、利率波动变大D、利率波动变小

题目

如果银行利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（）

  • A、利率上升
  • B、利率下降
  • C、利率波动变大
  • D、利率波动变小
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第1题：

以下关于久期缺口论述正确的是：（ ）

A．如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将增加

B．如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将减少

C．如果久期缺口为正，如果市场利率下降，那么银行的市场价值会减少

D．以上都不对


正确答案：B

第2题：

下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有（ ）。

A.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加
B.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响
D.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
E.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

答案：A,C,D
解析：
当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。缺口分析中的假定利率变动可以通过多种方式来确定，如根据历史经验、银行管理层的判断以及模拟可能的未来利率变动等。

第3题：

下列说法正确的有()。

A、某银行预计未来一段时期利率会上升，那么它就会让自己持有的利率敏感性资产规模大于利率敏感性负债，使利率敏感性缺口为正

B、某银行预计未来一段时期利率会下跌，那么它就会让自己持有的利率敏感性资产规模大于利率敏感性负债，使利率敏感性缺口为正

C、如果某银行利率敏感性缺口为负，则当利率下跌时，银行的总利息收入减少额要大于总利息支出减少额，也即银行的净利息收入是增加的

D、如果某银行利率敏感性缺口为正，则当利率下跌时，银行的总利息收入减少额要大于总利息支出减少额，也即银行的净利息收入是增加的

E、以上皆不对


参考答案：AC

第4题：

久期缺口对银行净值的影响：（）

  • A、如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为正。
  • B、如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为负。
  • C、如果 Dgap = DA－u DL＞0，则久期缺口为零。
  • D、如果 Dgap = DA－u DL＜0，则久期缺口为零。

正确答案:B

第5题：

如果银行的利率敏感性缺口为负，则下述哪种变化会增加银行的收益（）。

  • A、利率上升
  • B、利率下降
  • C、利率波动变大
  • D、利率波动变小

正确答案:B

第6题：

如果某商业银行利率敏感性资产的缺口为正，其值为20亿元，则利率下降6%将导致其 利润（ ）

A.增加10亿元
B.增加1亿元
C.减少10亿元
D.减少2亿元

答案：D
解析：
正缺口表示利率敏感性资产大于利率敏感性负债，若此时利率上升会带来盈利。利 率下降反之。△=缺口 x利率变化= 20x5%= 1 (亿元)。

第7题：

下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？（）。

  • A、利率敏感性缺口为正，市场利率上升
  • B、利率敏感系数大于1，市场利率上升
  • C、有效持有期缺口为正，市场利率上升
  • D、有效持有期缺口为负，市场利率上升
  • E、当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加

正确答案:A,D

第8题：

某银行利率敏感性资产为1200亿元，利率敏感性负债为900亿元，则该银行的( )。

A、利率敏感性缺口为2100亿元

B、利率敏感性缺口300亿元

C、利率敏感比率为0.75

D、利率敏感比率为1.33


参考答案：BD

第9题：

银行处于利率敏感性正缺口状态时，如果市场利率上升，银行收益（）。

  • A、增加
  • B、减少
  • C、不变
  • D、变化不定

正确答案:A

第10题：

下面哪种变化会导致商业银行的净利息收入增加？（）

  • A、利率敏感性缺口为正，市场利率上升
  • B、利率敏感性系数大于1，市场利率上升
  • C、有效持续期缺口为正，市场利率上升
  • D、有效持续缺口为负，市场利率上升
  • E、当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加

正确答案:A,B,D

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