00048财政与金融
期权合约买方可能形成的收益或损失状况是（）。A、收益无限大，损失有限大B、收益有限大，损失无限大C、收益有限大，损失有限大D、收益无限大，损失无限大
题目
期权合约买方可能形成的收益或损失状况是（）。
- A、收益无限大，损失有限大
- B、收益有限大，损失无限大
- C、收益有限大，损失有限大
- D、收益无限大，损失无限大
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相似问题和答案
第1题：
期权卖方可能形成的收益或损失状况是( )。
A．收益无限大，损失有限大
B．收益有限大，损失无限大
C．收益有限大，损失有限大
D．收益无限大，损失无限大
参考答案：B
解析：期权卖方的盈利可能是有限的(仅以期权权利金为限)，而亏损的风险可能是无限的(在看涨期权的情况下)，也可能是有限的(在看跌期权的情况下)。
解析：期权卖方的盈利可能是有限的(仅以期权权利金为限)，而亏损的风险可能是无限的(在看涨期权的情况下)，也可能是有限的(在看跌期权的情况下)。
第2题：
期权合约对于买方而言，其可能会出现的收益和损失情况为()。
A.收益有限，损失无限
B.收益有限，损失也有限
C.收益无限，损失有限
D.收益无限，损失也无限
B.收益有限，损失也有限
C.收益无限，损失有限
D.收益无限，损失也无限
答案：C
解析：
对于期权合约买方，随着市场价格向有利于买方的方向变动时，收益是无限增大的，但损失大小只会是期权费，所以损失有限，故C项正确，故ABD错误。所以答案选C。
第3题：
看涨期权合约买方可能形成的收益或损失状况是( )。
A．收益无限大,损失有限大
B．收益有限大,损失无限大
C．收益有限大,损失有限大
D．收益无限大,损失无限大
参考答案：A
解析：看涨期权买方的利润是看涨期权买方的收益max(ST-E,0)与看涨期权的期权费c之差,即max(ST-E,0)-c。当ST>E时,看涨期权可能被执行,买方的利润等于ST-E-c;当ST<E时,看涨期权不会被执行,买方的利润等于-c;当ST=E时,看涨期权执行与否,买方的利润都等于-c。
解析：看涨期权买方的利润是看涨期权买方的收益max(ST-E,0)与看涨期权的期权费c之差,即max(ST-E,0)-c。当ST>E时,看涨期权可能被执行,买方的利润等于ST-E-c;当ST<E时,看涨期权不会被执行,买方的利润等于-c;当ST=E时,看涨期权执行与否,买方的利润都等于-c。
第4题：
期权卖方可能形成的收益或损失状况是（）
- A、收益无限大，损失有限大
- B、收益有限大，损失无限大
- C、收益有限大，损失有限大
- D、收益无限大，损失无限大
正确答案:B
第5题：
买入看涨期权的风险和收益关系是（）。
A、损失有限，收益无限
B、损失有限，收益有限
C、损失无限，收益无限
D、损失无限，收益有限
A、损失有限，收益无限
B、损失有限，收益有限
C、损失无限，收益无限
D、损失无限，收益有限
答案：A
解析：
买入看涨期权的风险和收益关系是损失有限(最高为权利金)，收益无限；卖出看涨期权的风险和收益关系是收益有限(最高为权利金)，损失无限。
第6题：
关于期权交易双方的风险，正确的是( )
A．买方损失有限，收益无限
B．卖方损失有限，收益无限
C．买方收益有限，损失无限
D．卖方损失、收益均无限
正确答案：A
第7题：
关于看跌期权空头的损益（不计交易费用）,正确的说法是（ ）。
A.卖方不可能获得无限大的收益
B.卖方不可能产生无限大的损失
C.行权收益=执行价格-标的物价格-权利金
D.平仓收益=期权买入价-期权卖出价
B.卖方不可能产生无限大的损失
C.行权收益=执行价格-标的物价格-权利金
D.平仓收益=期权买入价-期权卖出价
答案：A,B
解析：
C项,期权被要求时,损失=标的物卖出平仓价一执行价格+权利金;D项,平仓收益=期权卖出价-期权买入价。
第8题：
期权合约买方可能形成的收益或损失状况是( )。
A．收益无限，损失有限
B．收益有限，损失无限
C．收益有限，损失有限
D．收益无限，损失无限
正确答案：A
期权合约买方收益无限，损失有限(最多为权利金)；期权合约卖方收益有限，损失无限。
期权合约买方收益无限，损失有限(最多为权利金)；期权合约卖方收益有限，损失无限。
第9题：
期权合约卖方可能具有的风险收益特征是（）
- A、收益无限大，损失有限大
- B、收益无限大，损失无限大
- C、收益有限大，损失无限大
- D、收益有限大，损失有限大
正确答案:C
第10题：
认购期权买方的损益情况是（）。
- A、损失有限，收益无限
- B、损失无限，收益有限
- C、损失有限，收益有限
- D、损失无限，收益无限
正确答案:A