布莱克(Black)与舒尔斯(Scholes)两教授在二项式期权定价模型的基础上,运用无风险完全套期保值和模拟投资组合,提出了著名的Black-Scholes期权模型。该模型是在()年提出来的。
第1题:
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。( )
第2题:
夏普在20世纪60年代提出了著名的( )。
A.资本资产定价模型
B.期权定价模型
C.资产组合模型
D.期货定价模型
第3题:
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。
A.套利定价模型
B.市盈率定价模型
C.资本资产定价模型
D.布莱克-科尔斯期权定价模型
第4题:
第5题:
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.市盈率定价模型
D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第6题:
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。 A.资本资产定价模型 B.套利定价模型 C.市盈率定价模型 D.布莱克一休尔斯期权定价模型
第7题:
转债的定价
BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括( )。
A.股票现行价格可被自由买进或卖出
B.期权是美式期权
C.在期权到期日前,股票无股息支付
D.股票的价格变动成正态分布
第8题:
权证是一种期权,因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。( )
第9题:
美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myron Scholes提出第一个期权定价模型,几年后他们又提出了实用性较好的二项式模型。 ( )
第10题: