风险投资学

布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。A、1974年B、1963年C、1983年D、1973年

题目

布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。

  • A、1974年
  • B、1963年
  • C、1983年
  • D、1973年
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第1题：

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）


正确答案：B
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。 

第2题：

夏普在20世纪60年代提出了著名的( )。

A．资本资产定价模型

B．期权定价模型

C．资产组合模型

D．期货定价模型


正确答案：A
解析：美国经济学家马科维茨在1952年提出了均值—方差分析方法，为资本资产定价理论奠定了理论框架。在此基础上，夏普于1964年首先提出了资本资产定价理论。由此得知，本题选A。

第3题：

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。

A．套利定价模型

B．市盈率定价模型

C．资本资产定价模型

D．布莱克-科尔斯期权定价模型


正确答案：C
答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，B系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。

第4题：

关于授予期权数量的确定方法错误的是()。

A.利用Black-Scholes模型
B.利用基本原理模型
C.根据要达到的目标决定期权的数量
D.利用经验公式

答案：B
解析：

第5题：

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。

A．资本资产定价模型

B．套利定价模型

C．市盈率定价模型

D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型


正确答案：A

第6题：

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。 A．资本资产定价模型 B．套利定价模型 C．市盈率定价模型 D．布莱克一休尔斯期权定价模型


正确答案：A
考点：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。见教材第八章第二节，P379。

第7题：

转债的定价

BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括（ ）。

A．股票现行价格可被自由买进或卖出

B．期权是美式期权

C．在期权到期日前，股票无股息支付

D．股票的价格变动成正态分布


正确答案：ACD

第8题：

权证是一种期权，因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。（ ）


正确答案：√

第9题：

美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myron Scholes提出第一个期权定价模型，几年后他们又提出了实用性较好的二项式模型。 （ ）


正确答案：×
l973年，美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myron Scholes提出第一个期权定价模型，在金融衍生工具的定价上取得重大突破，在学术界和实务界引起强烈反响。l979年，J.Cox、S.Ross和M.Rubinstein又提出二项式模型，以一种更为浅显易懂的方式导出期权定价模型，并使之更具有可操作性。

第10题：

1973年，美国经济学家布莱克和休尔斯发表了《期权与公司债务定价》一文，后来成为布莱克一休尔斯模型，开创了以数值模拟为期权及其他复杂衍生物定价的数值方法。（　　）


答案：错
解析：
1973年，美国芝加哥大学教授Fisher Black和Myron Scholes提出第一个期权定价模型，在金融衍生工具的定价上取得重大突破，在学术界和实务界引起强烈反响。1979年，J．cox、s．Ross和M．Rubinstein又提出二项式模型，以一种更为浅显易懂的方式导出期权定价模型，并使之更具有可操作性。

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