资产评估师

在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（ ）评估参 数。 A.金融工具的初始价格 B.行权价格 C.风险收益率 D.期权有效期 E.价格的波动率

题目
在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（ ）评估参 数。

A.金融工具的初始价格
B.行权价格
C.风险收益率
D.期权有效期
E.价格的波动率
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第1题：

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。

A．马克•鲁宾斯坦因

B．罗伯特•莫顿

C．罗斯

D．约翰•考克斯


正确答案：B
约翰•考克斯、罗斯以及马克•鲁宾斯坦因在1979年发表的论文中得出二叉树期权定价模型。

第2题：

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）


正确答案：B
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。 

第3题：

以下属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。

A．无风险利率

B．股票价格

C．执行价格

D．预期红利


正确答案：ABC
解析：布莱克—斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率和股票收益率的方差。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。

第4题：

在固定资产减值测试评估中，待估资产组所采用的折现率是根据（ ）模型的方法计算的。

A.资本资产定价
B.股权定价
C.期权定价
D.股利增长定价

答案：A
解析：
在固定资产减值测试评估中，待估资产组所采用的折现率是根据资本资产定价模型的方法计算的。

第5题：

在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数。

A.金融工具的初始价格
B. 行权价格
C. 市场收益率
D. 期权有效期
E. 资产回报率

答案：A,B,D
解析：
考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中共涉及的评估参数包括金融工具的初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的波动率。

第6题：

1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

A．罗伯特•莫顿

B．斯科尔斯

C．史蒂文•科尔黑格

D．费希尔•布莱克


正确答案：D
1976年，费希尔•布莱克研究了期货期权定价模型。研究发现，期货价格行为类似于红利率等于r的股票价格的行为，因此，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

第7题：

转债的定价

BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括（ ）。

A．股票现行价格可被自由买进或卖出

B．期权是美式期权

C．在期权到期日前，股票无股息支付

D．股票的价格变动成正态分布


正确答案：ACD

第8题：

以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。

A．无风险利率

B．股票价格

C．执行价格

D．预期红利


正确答案：ABC
解析：布莱克-斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率和股票收益率的方差。布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。

第9题：

在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（　）评估参数。

A.金融工具的初始价格
B.行权价格
C.风险收益率
D.期权有效期
E.价格的波动率

答案：A,B,D,E
解析：
在考虑红利支付的布莱克－斯科尔斯模型中总共涉及5个评估参数：金融工具的初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的波动率。

第10题：

在考虑红利支付的布莱克一斯科尔斯模型中总共涉及以下评估参数()。

A. 金融工具的初始价格
B. 合约价格
C. 价格的被动率
D. 期权有效期
E. 市场收益率

答案：A,C,D
解析：
在考虑红利支付的布莱克一斯科尔斯模型中总共涉及5个评估参数，金融工具的初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的披动率。

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