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单选题关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A 1973年首次提出B 由FischerBlack和MyronScholes提出C 用于计算欧式期权D 用于计算美式期权
题目
单选题
关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。
A
1973年首次提出
B
由FischerBlack和MyronScholes提出
C
用于计算欧式期权
D
用于计算美式期权
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相似问题和答案
第1题：
转债的定价
BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括（ ）。
A．股票现行价格可被自由买进或卖出
B．期权是美式期权
C．在期权到期日前，股票无股息支付
D．股票的价格变动成正态分布
正确答案：ACD
第2题：
一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少？使用Black－Scholes期权定价模型，参数如下：目前股票价格48元；无风险利率5%；N（d1）＝0.718891；N（d2）＝0.641713。（ ）
A.2.03元
B.4.86元
C.6.69元
D.8.81元
B.4.86元
C.6.69元
D.8.81元
答案：C
解析：
根据Black－Scholes期权定价模型，欧式看涨期权的价格为：
第3题：
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
正确答案：B
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
第4题：
对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
答案：对
解析：
对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。
第5题：
在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（ ）评估参数。
A.金融工具的初始价格
B.行权价格
C.风险收益率
D.期权有效期
E.价格的波动率
B.行权价格
C.风险收益率
D.期权有效期
E.价格的波动率
答案：A,B,D,E
解析：
在考虑红利支付的布莱克－斯科尔斯模型中总共涉及5个评估参数：金融工具的初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的波动率。
第6题：
关于授予期权数量的确定方法错误的是()。
A.利用Black-Scholes模型
B.利用基本原理模型
C.根据要达到的目标决定期权的数量
D.利用经验公式
B.利用基本原理模型
C.根据要达到的目标决定期权的数量
D.利用经验公式
答案：B
解析：
第7题：
在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数。
A.金融工具的初始价格
B. 行权价格
C. 市场收益率
D. 期权有效期
E. 资产回报率
B. 行权价格
C. 市场收益率
D. 期权有效期
E. 资产回报率
答案：A,B,D
解析：
考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中共涉及的评估参数包括金融工具的初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的波动率。
第8题：
()是典型的使用了相对定价法。
A、B-S期权定价模型
B、债券
C、CAPM模型
D、股票
参考答案：A
第9题：
在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（ ）评估参 数。
A.金融工具的初始价格
B.行权价格
C.风险收益率
D.期权有效期
E.价格的波动率
B.行权价格
C.风险收益率
D.期权有效期
E.价格的波动率
答案：A,B,D,E
解析：
在考虑红利支付的布莱克－斯科尔斯模型中总共涉及5个评估参数：金融工具的 初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的波动率。
第10题：
Black-Scholes定价模型中有几个参数（ ）
A.2
B.3
C.4
D.5
B.3
C.4
D.5
答案：D
解析：
Black-Schole模型中总共涉及5个参数，股票的初始价格、执行价格，无风收益率，执行期限和股价的波动率。