公司金融学

以下关于多元化投资的讨论正确的是()A、随着投资组合中资产数量的不断增加,再增加资产个数对降低风险会无效,反而只增加投资的成本。B、投资者可以通过分散化的投资,来降低投资组合风险。C、投资者可以通过投资多元化的公司,来降低投资组合风险。D、如果股票完全正相关,多样化投资就不能降低风险。

题目

以下关于多元化投资的讨论正确的是()

  • A、随着投资组合中资产数量的不断增加,再增加资产个数对降低风险会无效,反而只增加投资的成本。
  • B、投资者可以通过分散化的投资,来降低投资组合风险。
  • C、投资者可以通过投资多元化的公司,来降低投资组合风险。
  • D、如果股票完全正相关,多样化投资就不能降低风险。
参考答案和解析
正确答案:A,B
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相似问题和答案

第1题:

下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的有( )。

A.证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险

B.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

C.基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上所有的投资风险分散掉

D.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险


正确答案:AC
71. AC【解析】资产组合理论表明,证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。通过组合投资,能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险(非系统性风险),但需承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。

第2题:

下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。

A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值

B.投资组合中的资产多样化到一定程度后,剩下的风险是特有风险

C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的系统风险


正确答案:B
非系统风险可以通过分散化消除,投资组合中的资产多样化到一定程度后,全部的非系统风险都被分散掉,剩下的都是系统风险。特有风险被称为非系统风险,所以选 项B的说法是不正确的。

第3题:

关于组合投资降低风险,以下说法正确的是( )。

A.组合投资一定能降低风险

B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险

C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1

D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反,所以可以组合投资降低风险

E.以上说法都是正确的


正确答案:BCD

第4题:

列关于房地产组合投资管理的描述中,不正确的是()。

  • A、房地产投资组合是不同类型资产的混合,不能只包括一种资产
  • B、将不同类型的投资组合在一起,可以降低投资组合的风险,而投资组合的收益的变化很小
  • C、投资多元化的价值来源于资产组合过程中获得的风险的下降
  • D、投资者通常既关心投资的预期收益率,也关心投资的风险

正确答案:A

第5题:

(2015年)关于资产组合分散化,以下表述正确的是()。

A.投资分散化有利于提高资产的收益
B.适当的分散化投资可以减少或消除系统风险
C.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险
D.投资分散化使资产组合的预期收益率降低,因为它减少了资产组合的总体风险

答案:C
解析:
在一般的情形下,各资产的收益既存在系统性风险,也存在非系统性风险。通过分散化投资,非系统性风险是可以降低的。

第6题:

下列关于投资组合理论的表述中,不正确的是( )。 A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后,唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险


正确答案:D
在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的系统风险,既不是指单个资产的风险,也不是指投资组合的全部风险。

第7题:

下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。

A.当增加投资组合中资产的种类时,组合的风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值

B.投资组合中的资产多样化到一定程度后,特殊风险可以被忽略,而只关心系统风险

C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策仍然有用

D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的系统风险


正确答案:C
在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策没有用,投资人关注的只是投资组合的风险。(关注协方差_) 

第8题:

关于风险分散化,以下表述错误的是( )。

A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零

B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的

C.分散化投资可以降低组合的系统性风险

D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险


【答案】C
【解析】在一般的情况下,各资产的收益既存在系统性风险,也存在非系统性风险。通过分散化投资,非系统性风险是可以降低的。

第9题:

下列有关分散化投资的表述,错误的是( )。

A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的,这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零
B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅,收之桑榆”
C.当投资组合的资产数量变得很大时,投资组合的总风险趋近于其系统性风险
D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用,因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险

答案:A
解析:
风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的,但这并不意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零。事实上,由于无法分散化的系统性风险的存在,随着资产数量的增加,投资组合的风险会逐渐将到某个稳定的水平,该水平取决于无法分散化的系统性风险。

第10题:

如果将若干种股票组成投资组合,下列表述正确的有()。

  • A、不可能达到完全正相关,也不可能完全负相关
  • B、可以降低风险,但不能完全消除风险
  • C、投资组合包括的股票种类越多,系统风险越小
  • D、投资组合包括全部股票,则只承担市场风险,而不承担公司特有风险

正确答案:A,B,D

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