金融工程
某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。A、买入期货B、卖出期货C、买入期权D、互换
题目
某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。
- A、买入期货
- B、卖出期货
- C、买入期权
- D、互换
参考答案和解析
正确答案:B
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相似问题和答案
第1题：
德国某公司进口一批机器设备，6个月后以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（ ）。
A．交易风险，做远期外汇交易买入远期美元
B．交易风险，在期货市场上做美元多头套期保值
C．交易风险，买进一笔美元看跌期权
D．折算风险，做远期外汇交易卖出远期美元
E．折算风险，买进一笔美元看涨期权
正确答案：AB
第2题：
美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（ ）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为100万美元）。
A.买入100手
B.买入10手
C.卖出100手
D.卖出10手
B.买入10手
C.卖出100手
D.卖出10手
答案：B
解析：
担心利率下降，应买入套期保值。买入手数=1000/100=10（手）。
第3题：
德国某公司进口一批机器设备，六个月后以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（ ）。
A.交易风险，做远期外汇交易买入远期美元
B.交易风险，在期货市场上作美元多头套期保值
C.折算风险，买进一笔美元看跌期权
D.折算风险，做远期外汇交易卖出远期美元
E.折算风险，买进一笔美元看涨期权
正确答案：AB
第4题：
一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元贷款，该公司可以采取的汇率风险防范措施有()。
A:做信用违约互换交易
B:做远期外汇交易卖出欧元
C:做即期外汇交易买进欧元
D:买进欧元看跌期权
E:做欧元期货空头套期保值
B:做远期外汇交易卖出欧元
C:做即期外汇交易买进欧元
D:买进欧元看跌期权
E:做欧元期货空头套期保值
答案：B,D,E
解析：
第5题：
美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（ ）做套期保值。
A. 卖出英镑期货看涨期权合约
B. 买入英镑期货合约
C. 买入英镑期货看跌期权合约
D. 卖出英镑期货合约
B. 买入英镑期货合约
C. 买入英镑期货看跌期权合约
D. 卖出英镑期货合约
答案：B
解析：
外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的及交易者，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买入外汇期货合约。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：(1)外汇短期负债者担心未来货币升值。(2)国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。
第6题：
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。
A. 卖出英镑期货合约
B. 买入英镑期货合约
C. 卖出英镑期货看涨期权合约
D. 买入英镑期货看跌期权合约
B. 买入英镑期货合约
C. 卖出英镑期货看涨期权合约
D. 买入英镑期货看跌期权合约
答案：B
解析：
外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。
第7题：
某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（ ）。
A. 卖出英镑期货看涨期权合约
B. 买入英镑期货看跌期权合约
C. 买入英镑期货合约
D. 卖出英镑期货合约
B. 买入英镑期货看跌期权合约
C. 买入英镑期货合约
D. 卖出英镑期货合约
答案：C
解析：
适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。本题中，为规避英镑升值的风险。该公司应买入英镑期货合约或买入英镑期货看涨期权合约。
第8题：
某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有( )。
A．买入远期欧元
B．买入欧元期货
C．作卖出远期欧元的掉期交易
D．买进欧元看涨期权
E．买进欧元看跌期权
正确答案：ABD
解析：本题是一道进口商的汇率风险管理题，有一定的难度，因为是未来6个月后需要支付100万欧元，所以买人远期欧元、欧元期货、看涨期权等都是正确选项，掉期交易需要给出口商手中掌握欧元，但题目没有给出这样的信息，因而不对，E看跌期权，既然是看跌，6个月后支付进口商将更加省钱，他没有必要买入。
解析：本题是一道进口商的汇率风险管理题，有一定的难度，因为是未来6个月后需要支付100万欧元，所以买人远期欧元、欧元期货、看涨期权等都是正确选项，掉期交易需要给出口商手中掌握欧元，但题目没有给出这样的信息，因而不对，E看跌期权，既然是看跌，6个月后支付进口商将更加省钱，他没有必要买入。
第9题：
美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（ ）做套期保值。
A、卖出英镑期货看涨期权合约
B、买入英镑期货合约
C、买入英镑期货看跌期权合约
D、卖出英镑期货合约
B、买入英镑期货合约
C、买入英镑期货看跌期权合约
D、卖出英镑期货合约
答案：B
解析：
外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的及交易者，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买入外汇期货合约。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：(1)外汇短期负债者担心未来货币升值。(2)国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。
第10题：
企业进口澳洲铁矿石，约定三个月以后以美元结算，为了防范人民币贬值风险，企业可以采取的交易策略是（）。
- A、买入人民币看跌期权
- B、买入人民币看涨期权
- C、买入人民币期货
- D、卖出人民币期货
正确答案:A,D