资产组合理论假定投资者都是理性的,即投资者是()。
第1题:
投资组合理论的基本假设是( )。
A.投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合
B.投资者是不知足的和厌恶风险的
C.投资者总是希望持有有效资产组合
D.投资者的投资为多个投资期
第2题:
资本资产定价模型的假设条件包括( )。
A.投资者不知足且厌恶风险
B.证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E.不允许卖空
F.资本市场没有摩擦
第3题:
A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B、投资者是不知足的和风险厌恶的
C、投资者选择期望收益率最高的投资组合
D、投资者选择风险最小的组合
第4题:
第5题:
第6题:
马科威茨模型的理论假设主要有( )。
A.证券收益具有不确定性,其概率分布服从于正态分布
B.证券收益具有相关性
C.投资者是不知足的和风险厌恶的
D.投资者都遵循主宰原则
E.证券组合降低风险的程度与组合证券的数目有关
第7题:
第8题:
现代证券组合理论认为,典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。( )
第9题:
第10题: