投资学概论

APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。A、无套利、无套利B、均方模型、均方模型C、无套利、均方模型D、均方模型、无套利

题目

APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。

  • A、无套利、无套利
  • B、均方模型、均方模型
  • C、无套利、均方模型
  • D、均方模型、无套利
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第1题：

资本资产套利模型同资本资产定价模型应用的核心()。


参考答案：是寻找那些价格被误定的证券

第2题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。

A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)定义是抽象的


正确答案：AD
本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

第3题：

CAPM与APT的区别是()

A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立

B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制

C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设

D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。


参考答案：ABCD

第4题：

套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。

A:利用价格的不均衡进行套利
B:资产的合理定价
C:在一定价格水平下如何套利
D:套利的成本

答案：B
解析：
套利定价理论(APT)，由罗斯于20世纪70年代中期建立，是描述资产合理定价但又有别于CAPM的均衡模型。

第5题：

套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

答案：C
解析：
Ⅲ项，资本资产定价模型的假设条件较多，对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设，而套利定价模型在这些方面不做任何规定。

第6题：

（ ）是建立在资产组合的风险套利上的模型。

A．单因素模型

B．APT模型

C．CAPM模型

D．多因素模型


正确答案：B

第7题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


正确答案：AC

第8题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。

A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型( APr)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的


正确答案：BC
118. BC【解析】资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

第9题：

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。()


答案：对
解析：
APT比CAPM理论的优越之处在于，APT的验证性更好。

第10题：

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）


答案：A
解析：
。这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好。

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