经济学

判断题APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。A 对B 错

题目
判断题
APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。
A

对

B

错

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。

A．马柯威茨模型

B．资本资产定价模型

C．套利模型

D．因素模型


正确答案：ACD
68. ACD【解析】詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

第2题：

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）


正确答案：√
这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好

第3题：

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。（ ）


正确答案：√
这是A胛比CAPM理论的优越之处，A门的验证性更好。

第4题：

钢筋深化设计流程为()。

A.基于模型对钢结构节点进行补充→安装处理→碰撞校核→基于BIM模型出图
B.搭建BIM三维模型→基于模型对钢结构节点进行补充→安装处理→基于BIM模型出图
C.搭建BIM三维模型→基于模型对钢结构节点进行补充和安装处理→碰撞校核→基于BIM模型出图
D.搭建BIM三维模型→碰撞校核→基于模型对钢结构节点进行补充和安装处理→基于BIM模型出图

答案：C
解析：
钢筋深化设计流程示意图。

第5题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。

A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型(APT)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)定义是抽象的


正确答案：AD
本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

第6题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。

A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的

B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的

C．套利定价模型( APr)的定义是具体的

D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的


正确答案：BC
118. BC【解析】资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。

第7题：

（ ）是建立在资产组合的风险套利上的模型。

A．单因素模型

B．APT模型

C．CAPM模型

D．多因素模型


正确答案：B

第8题：

资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（ ）


正确答案：×
1976年，理查德。罗尔指出资本资产定价模型（CAPM）永远无法用经验事实来检验。罗尔和罗斯在1984年认为套利定价理论（Aw）至少在原则上是可以检验的。

第9题：

詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。

A:马柯维茨模型
B:资本资产定价模型
C:套利模型
D:因素模型

答案：B
解析：

第10题：

用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。

A:马柯威茨模型
B:资本资产定价模型
C:套利模型
D:因素模型

答案：A,C,D
解析：
詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

更多相关问题
相关内容