商业银行经营管理学
A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限6个月，利率为10%的贷款，前3个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持，后3个月准备在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率不久将上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一个3个月对6个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为9%，则远期利率协议的协议利率与LIBOR之间的利差，将由作为卖方的B银行支付给作为买方的A银行，支付的金额（）A、14449.88美元B、24449.
题目
A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限6个月，利率为10%的贷款，前3个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持，后3个月准备在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率不久将上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一个3个月对6个月的远期利率协议，参照利率为3个月的LIBOR，到结算日那天，市场利率果真上升，3个月的LIBOR为9%，则远期利率协议的协议利率与LIBOR之间的利差，将由作为卖方的B银行支付给作为买方的A银行，支付的金额（）
- A、14449.88美元
- B、24449.88美元
- C、15559.88美元
- D、25559.88美元
相似问题和答案
第1题：
（二）
某商业银行向客户发放一笔消费贷款，贷款金额为600万元，利率为6%，期限2年，贷款为贴现发放。
根据上碠材料回答下列问题：
86.该客户实际得到的贷款金额为（ ）万元。
A.528 B.547
C.564 D.586
第2题：
某商业银行向客户发放一笔消费贷款，贷款金额为600万元，利率为6%，期限2年，贷款为贴现发放。
根据上述材料回答下列问题：
该客户实际得到的贷款金额为( )万元。
A．528
B．547
C．564
D．586
解析：根据公式I=P(1+r×n)，即600×1+(6%×2)=672万元，然后可得利息为72万元。
那么实际贷款金额为600-72=528(万元)。
第3题：
A、44.25美元
B、22.125美元
C、40.75美元
D、20.18美元
第4题：
某行于4月2日发放一笔短期贷款，金额为40万元，假定月利率为4‰，期限4个月，则6月20日银行按季结息时，该笔贷款应计利息为多少？
正确答案: 4月2日—6月20日的应计利息＝400000×80×4‰÷30=4266.67元
6月21日至8月2日还款时，该笔贷款应计利息=400000×42×4‰/30=2240元
第5题：
某客户要在银行办理一笔期限为1个月的港币定期存款，金额为3000万港币。银行按HIBOR+10点的利率叙作了该笔业务，目前港币1个月LIBOR为0.1%，该客户港币存款利率是（）。
- A、0.11%
- B、0.2%
- C、1.01%
- D、1.1%
正确答案:B
第6题：
某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。
(1)若第一个付息日到来时，LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少?
(2)若第一个付息日到来时，LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少?
(2)公司支付的利息额=10000000×4%×90/360=100000美元 期权费=100000/8=12500美元
因此该公司融资成本=(100000+12500)/10000000×360/90=4.5%
第7题：
A、0.065
B、0.075
C、0.06
D、0.07
第8题：
A、48美元
B、96美元
C、45美元
D、90美元
第9题：
某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。
- A、买入期货
- B、卖出期货
- C、买入期权
- D、互换
正确答案:B
第10题：
某行于6月28日发放短期贷款一笔，金额为80万元，期限5个月，月利率为5‰，如该笔贷款于12月11日才归还本息，则银行应计利息为多少？
正确答案: 到期贷款应计利息：
11月28日到期贷款应计利息：
800000×5×5‰＝20000
逾期的罚息计算即11月28日—12月11日＝（800000+20000）×13×5‰÷30=1776.67元