经济计量学
当一个线性回归模型的随机误差项存在序列相关时，直接用普通最小二乘法估计参数，则参数估计量为（）A、有偏估计量B、有效估计量C、无效估计量D、渐近有效估计量
题目
当一个线性回归模型的随机误差项存在序列相关时，直接用普通最小二乘法估计参数，则参数估计量为（）
- A、有偏估计量
- B、有效估计量
- C、无效估计量
- D、渐近有效估计量
参考答案和解析
正确答案:C
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相似问题和答案
第1题：
如果估计量的期望值等于被估参数，这个估计量就称为被估参数的（ ）
A.无偏估计量
B.一致估计量
C.有效估计量
D.有偏估计量
B.一致估计量
C.有效估计量
D.有偏估计量
答案：A
解析：
第2题：
对具有多重共线性的模型采用普通最小二乘法进行估计参数，会产生的不良后果有（ ）。
A.完全共线性下参数估计量不存在
B.参数估计量不具有有效性
C.近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大
D.参数估计量经济含义不合理
E.变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义
B.参数估计量不具有有效性
C.近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大
D.参数估计量经济含义不合理
E.变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义
答案：A,C,D,E
解析：
由于在完全共线性下，参数估计量不存在，也就没有估计量是否有效的问题，因此B项错误。
第3题：
如果模型包含的随机解释变量与随机项不独立但也不线性相关,则普通最小二乘估计量和工具变量估计都是:()。
A、无偏估计量
B、有效估计量
C、一致估计量
D、最佳线性无编估计量
参考答案：C
第4题：
当模型存在异方差性时，对参数估计量的影响包括（）。
- A、参数估计量非有效
- B、变量的显著性检验失去意义
- C、模型的预测失效
- D、参数估计量的方差被低估
- E、参数估计量的方差被高估
正确答案:A,B,C
第5题：
在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致（ ）。
Ⅰ.参数估计量非有效
Ⅱ.变量的显著性检验无意义
Ⅲ.模型的预测失效
Ⅳ.参数估计量有偏
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
Ⅰ.参数估计量非有效
Ⅱ.变量的显著性检验无意义
Ⅲ.模型的预测失效
Ⅳ.参数估计量有偏
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案：B
解析：
计量经济学模型一旦出现异方差性，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数，会产生下列不良后果:①参数估计量非有效，OLS估计量仍然具有无偏性，但不具有有效性;②变量的显著性检验失去意义;③模型的预测失效:当模型出现异方差性时，参数OLS估计值的变异程度增大，从而造成对Y的预测误差变大，降低预测精度，预测功能失效。
第6题：
如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关，则普通最小二乘估计量不是无偏估计量，也不再具有最小方差的性质。
答案：错
解析：
第7题：
当模型存在异方差性时，对参数估计量的影响包括（ ）。
A.参数估计量非有效
B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的预测失效
D.参数估计量的方差被低估
E.参数估计量的方差被高估
B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的预测失效
D.参数估计量的方差被低估
E.参数估计量的方差被高估
答案：A,B,C
解析：
模型存在异方差性的后果是：①普通最小二乘法（OLS）的参数估计量非有效。参数估计量仍然具有线性性、无偏性，但不具有有效性。而且，在大样本情况下，尽管参数估计量具有一致性，但仍然不具有渐近有效性；②变量的显著性检验失去意义；③模型的预测失效。若仍用OLS法去估计参数的方差，会高估或低估参数估计量的方差。
第8题：
用估计值对总体参数进行区间估计的原理是()
A.估计量是一个一致估计量
B.估计量是一个无偏的估计量
C.估计量是一个有效的估计量
D.估计量服从正态分布
参考答案：D
答案详解：利用正态分布可以对总体参数作区间估计及确定相应的置信概率，也即它可以作为抽 样结论可靠性的理论依据。
答案详解：利用正态分布可以对总体参数作区间估计及确定相应的置信概率，也即它可以作为抽 样结论可靠性的理论依据。
第9题：
模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性，随机干扰项方差的普通最小二乘估计量也是无偏的。
正确答案:正确
第10题：
如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。
- A、无偏且有效
- B、无偏但非有效
- C、有偏但有效
- D、有偏且非有效
正确答案:B