theta
pho
gamma
vega
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题()=Delta的变化/期权标的证券价格变化。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值
Delta中性是指()。A、标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B、组合的Delta值接近为0C、标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D、每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
某股票价格上涨0.1元时,认购期权价格会变化0.08元,则该认购期权目前的Delta值为()。A、-0.008B、-0.8C、0.008D、0.8
单选题当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候,()会显得特别重要。A thetaB phoC gammaD vega
单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A 期权价格变化/期权标的证券价格变化B 期权标的证券变化/期权价格变化C 期权价格变化/无风险利率变化D 无风险利率变化/期权价格变化
以下哪个说法对delta的表述是错误的()。A、Delta是可以是正数,也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时,对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
()反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。A、Delta值B、Gamma值C、Theta值D、Vega值
单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A Vega值B Gamma值C Rho值D Theta值
单选题以下哪个说法对delta的表述是错误的()。A Delta是可以是正数,也可以是负数B Delta表示股票价格变化一个单位时,对应的期权合约的价格变化量C 我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D 即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
以下哪个说法对delta的表述是正确的()A、delta可以是正数,也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时,对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0