期权价格变化/期权标的证券价格变化
期权标的证券变化/期权价格变化
期权价格变化/无风险利率变化
无风险利率变化/期权价格变化
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险?该组合的Delta的组合 ( )A.2,方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权, B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权 C.3,方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权 D.6,方案2:卖空2个单位标的资产
单选题投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A 买入对应Delta值的标的证券数量B 卖出对应Delta值的标的证券数量C 买入期权合约单位数虽的标的证券D 卖出期权台约单位数星的标的证券
投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券
判断题期权风险,包括delta风险、gamma风险和vega风险。A 对B 错
当场内期权组台的Delta与场外期权台约的Delta出现过度偏离时,金融机构可以通过调整场内期权组合的头寸来应对。( )
单选题金融期权的主要风险指标Vega=( )。A 期权价值变化/到期时间变化B 到期时间变化/期权价值变化C 期权价值变化/波动率的变化D 波动率的变化/期权价值变化
不活跃于从事期权交易的银行,期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时,应该纳入的期权合约风险不包括:()。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险
单选题对于期权买方来说,以下说法正确的()。A 看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正B 看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负C 看涨期权和看跌期权的delta均为正D 看涨期权和看跌期权的delta均为负
单选题针对期权风险的Delta+发,除了考虑Delta和Gamma,还考虑了什么风险因素?()A ThetaB VegaC RhoD Beta系统性风险
单选题不活跃于从事期权交易的银行,期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时,应该纳入的期权合约风险不包括:()。A Delta风险B Gamma风险C Theta风险D Vega风险