金融市场基础知识
单选题金融期权的主要风险指标Vega=（ ）。A 期权价值变化／到期时间变化B 到期时间变化／期权价值变化C 期权价值变化／波动率的变化D 波动率的变化／期权价值变化
题目
单选题
金融期权的主要风险指标Vega=（ ）。
A
期权价值变化／到期时间变化
B
到期时间变化／期权价值变化
C
期权价值变化／波动率的变化
D
波动率的变化／期权价值变化
参考答案和解析
正确答案：
C
解析：
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相似问题和答案
第1题：
金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。
A.期权价格变化／期权标的证券价格变化
B.期权标的证券价格变化／期权价格变化
C.期权价格变化／无风险利率变化
D.无风险利率变化／期权价格变化
B.期权标的证券价格变化／期权价格变化
C.期权价格变化／无风险利率变化
D.无风险利率变化／期权价格变化
答案：A
解析：
考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化／期权标的证券价格变化。
第2题：
表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。
A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
答案：B
解析：
金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。
第3题：
对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是（ ）。
ⅠGamma
ⅡVega
ⅢTheta
ⅣDelta
ⅠGamma
ⅡVega
ⅢTheta
ⅣDelta
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案：C
解析：
Ⅰ项，Gamma=Delta的变化／标的价格变动值，看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；Ⅱ项，Vega=权利金变动值／波动率变动值，看涨期权与看跌期权的Vega都是正数；Ⅲ项，Theta=权利金变动值／到期时间变动值，看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低；Ⅳ项，Delta=权利金变动值／标的价格变动值，看涨期权的Delta∈（0，1），看跌期权的Delta∈（-1，0）。
第4题：
期权风险度量指标包括（ ）指标。?
A.DeltA
B.GammA
C.ThetA.
D.VegA
B.GammA
C.ThetA.
D.VegA
答案：A,B,C,D
解析：
除了ABCD四项外，Rho指标也可用于期权风险的度量。
第5题：
表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。
A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
答案：A
解析：
金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。
第6题：
金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。
A.期权价值变化/到期时间变化
B.到期时间变化/期权价值变化
C.期权价值变化/波动率的变化
D.波动率的变化/期权价值变化
B.到期时间变化/期权价值变化
C.期权价值变化/波动率的变化
D.波动率的变化/期权价值变化
答案：A
解析：
金融期权的主要风险指标。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。
第7题：
金融期权的主要风险指标Vega=（ ）。
A.期权价值变化/到期时间变化
B.到期时间变化/期权价值变化
C.期权价值变化/波动率的变化
D.波动率的变化/期权价值变化
B.到期时间变化/期权价值变化
C.期权价值变化/波动率的变化
D.波动率的变化/期权价值变化
答案：C
解析：
金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Vega=期权价值变化/波动率的变化。
第8题：
对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是( )。
Ⅰ．Garoma
Ⅱ．Vega
Ⅲ．Theta
Ⅳ．De1ta
Ⅰ．Garoma
Ⅱ．Vega
Ⅲ．Theta
Ⅳ．De1ta
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案：C
解析：
Ⅰ项，Gamma=Delta的变化／标的价格变动值，看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；Ⅱ项，Vega=权利金变动值／波动率变动值，看涨期权与看跌期权的Vega都是正数；Ⅲ项，Theta=权利金变动值／到期时间变动值，看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低；Ⅳ项，De1ta=权利金变动值／标的价格变动值，看涨期权的DeltaE(0，1)，看跌期权的DeltaE(-1，0)。
第9题：
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。
第10题：
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。
A、Delta
B、Gamma
C、Theta
D、Vega
B、Gamma
C、Theta
D、Vega
答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。