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单选题以下哪一个指标可以反映单个资产对整体市场组合的风险的影响？（）A αB βC 方差D 标准差

题目
单选题
以下哪一个指标可以反映单个资产对整体市场组合的风险的影响？（）
A

α

B

β

C

方差

D

标准差

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第1题：

一般而言,资产组合的整体风险()资产组合中单个资产的风险。

A.高于

B.低于

C.等于

D.不能确定


正确答案：D

第2题：

关于资本资产定价理论描述错误的是()。

A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

答案：D
解析：
资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

第3题：

贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。

A．资产组合的市场风险

B．资产组合的特有风险

C．资产组合的非系统性风险

D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系


正确答案：A

第4题：

在资本市场理论的前提假设都被满足的情况下，以下表述错误的是（ ）

A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的贝塔系数成比例
B.市场组合处于有效前沿
C.所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合M
D.组合的风险溢价与市场组合的方差和头走着典型风险偏好成反比

答案：D
解析：

第5题：

关于资本市场理论，以下表述错误的是（ ）。

A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
B.市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同
C.CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条
D.β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度

答案：B
解析：

第6题：

下列关于β系数的表述正确的是( )。

A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数

B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

D．β系数越大，说明非系统性风险越大


正确答案：ABC
解析：单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间变动关系的一个量化指标，即单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度，也称为系统风险指数。其计算公式为：β＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重。β系数衡量的是系统风险，不是非系统风险，所以，D的说法不正确。

第7题：

关于资本资产定价理论描述错误的是( )。

A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

答案：D
解析：
资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

第8题：

在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()

A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险

B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险

C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险

D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险


参考答案：BE

第9题：

证券市场线（SML）不能应用于（ ）

A.决定最合适的资产配置点（资产配置）
B.评估单个资产对整个组合的风险贡献
C.描述单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
D.决定资产最合理的预期收益率（定价）

答案：A
解析：

第10题：

口是衡量资产相对风险的一项指标。B大于l的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。( )


答案：错
解析：
β是衡量证券相对风险的指标。β大于1的证券，意味着其风险大于整体市场组合的风险，收益也相对较高，称为进攻型证券；B小于l的证券，其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低，称为防守型证券；卢等于1的证券则称为中立型证券；如果口接近于0，那么该证券的风险就很低，收益则接近于无风险收益率。

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