商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
商业银行可以依据风险管理专家的判断,给予各项指标一定权重,得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果,防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高,实现资源的最优化配置
第1题:
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。 A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
第2题:
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。
A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性
第3题:
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
第4题:
传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险,即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上,就能够计量组合整体的未来价值概率分布。( )
第5题:
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的,正确的是( )。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
第6题:
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,关于其可行投资组合集,说法错误的是( )。
A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为双曲线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为射线
第7题:
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
第8题:
下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
第9题:
A、确定整体收益和风险目标
B、制定组合管理政策
C、投资分析
D、跟踪监测和评估
第10题: