第1题:
第2题:
第3题:
计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有()、()、()、解释变量与随机误差项相互独立(或者解释变量为非随机变量)。
第4题:
布莱克(Black)与舒尔斯(Scholes)两教授在二项式期权定价模型的基础上,运用无风险完全套期保值和模拟投资组合,提出了著名的Black-Scholes期权模型。该模型是在()年提出来的。
第5题:
第6题:
第7题:
Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动
Ⅱ.允许卖空
Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数Ⅳ.无套利市场
第8题:
第9题:
在回归模型中,有关误差项的假定有哪些?
对回归模型中的误差项通常有三个假定:
(1)误差项回ε事一个期望值为0的随机变量,即E(ε)=0。
(2)对于所有的χ值,ε的方差δ2都相同。
(3)误差项ε是一个服从正态分布的随机变量,且相互独立。
略
第10题:
Black-Scholes模型的基本假定有哪些?