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相似问题和答案
第1题：
对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
答案：对
解析：
对于股票期权部分，目前有两种定价方法：布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。
第2题：
Black-Scholes定价模型中有几个参数（ ）
A：2
B：3
C：4
D：5
B：3
C：4
D：5
答案：D
解析：
Black-Schole模型中总共涉及5个参数，股票的初始价格、执行价格，无风收益率，执行期限和股价的波动率。
第3题：
计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有（）、（）、（）、解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）。
参考答案：零均值，同方差，无自相关
第4题：
布莱克（Black）与舒尔斯（Scholes）两教授在二项式期权定价模型的基础上，运用无风险完全套期保值和模拟投资组合，提出了著名的Black－Scholes期权模型。该模型是在（）年提出来的。
- A、1974年
- B、1963年
- C、1983年
- D、1973年
正确答案:D
第5题：
多元线性回归模型的基本假定有（ ）。
A.零均值假定
B.同方差与无自相关假定
C.异方差假定
D.无多重共线性假定
B.同方差与无自相关假定
C.异方差假定
D.无多重共线性假定
答案：A,B,D
解析：
多元线性回归模型满足如下基本假定:（1）零均值假定
（2）同方差与无自相关假定
（3）无多重共线性假定，即解释变量之间不存在线性关系。
（4）随机扰动项与解释变量互不相关
（5）正态性假定，随机扰动项μi服从正态分布，即μi～N（0，σ2）。
故C项说法错误。
考点：多元线性回归模型的基本假定
（2）同方差与无自相关假定
（3）无多重共线性假定，即解释变量之间不存在线性关系。
（4）随机扰动项与解释变量互不相关
（5）正态性假定，随机扰动项μi服从正态分布，即μi～N（0，σ2）。
故C项说法错误。
考点：多元线性回归模型的基本假定
第6题：
Black-Scholes定价模型中有几个参数（ ）
A.2
B.3
C.4
D.5
B.3
C.4
D.5
答案：D
解析：
Black-Schole模型中总共涉及5个参数，股票的初始价格、执行价格，无风收益率，执行期限和股价的波动率。
第7题：
Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。
Ⅰ．标的资产价格服从几何布朗运动
Ⅱ．允许卖空
Ⅲ．标的资产的价格波动率为常数Ⅳ．无套利市场
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
解析：
Black-Scholes定价模型的基本假设包括：(1)标的资产价格服从几何布朗运动。(2)标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。(3)期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。(4)标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。(5)标的资产的价格波动率为常数。(6)无套利市场。
第8题：
关于授予期权数量的确定方法错误的是()。
A.利用Black-Scholes模型
B.利用基本原理模型
C.根据要达到的目标决定期权的数量
D.利用经验公式
B.利用基本原理模型
C.根据要达到的目标决定期权的数量
D.利用经验公式
答案：B
解析：
第9题：
在回归模型中，有关误差项的假定有哪些？
对回归模型中的误差项通常有三个假定：
（1）误差项回ε事一个期望值为0的随机变量，即E（ε）=0。
（2）对于所有的χ值，ε的方差δ2都相同。
（3）误差项ε是一个服从正态分布的随机变量，且相互独立。
略
第10题：
Black-Scholes模型的基本假定有哪些？
正确答案: （1）股票价格是随机变量，服从对数正态分布，股票收益期望值和均方差为常数μ和δ；
（2）无交易费用和税收，所有证券均无限可分；
（3）在期权有效期内股票不付红利；
（4）不存在无风险套利机会；
（5）证券交易是连续进行的；
（6）投资者可以按无风险利率r借或贷，r为常数。