判断题随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。A 对B 错

题目

判断题

随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。

对

错

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相似问题和答案

第1题：

证券组合方差（或风险）的大小实际上取决于（）。

A．单个证券的方差

B．投资比例

C．证券之间的相关系（协方差）

D．离散标准差

正确答案：ABC

第2题：

β系数可以反映（）。 A．证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C．证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D．证券承担的系统性风险水平

正确答案：ACD
掌握证券β系数的定义和经济意义。见教材第十一章第三节，P277。

第3题：

资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。（）

正确答案：×
资本市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系，任何单个风险证券由于均不是有效组合而一定位于该直线的下方。题中描述的是证券市场线的概念。

第4题：

（）反映了两个证券收益率之间的走向关系。

A．证券组合的期望收益率

B．协方差

C．证券各自的方差

D．证券各自的权重

正确答案：B

第5题：

证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于（）。

A．单个证券的方差

B．投资比例

C．证券之间的协方差

D．离散标准差

正确答案：ABC
证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于单个证券的方差、投资比例和证券之间的协方差。

第6题：

充分投资组合的风险，只受证券间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。 ( )

A．正确

B．错误

正确答案：A
解析：随着证券组合中证券个数的增加，协方差项相比方差项越来越重要。

第7题：

证券组合的风险并不等于组合中各单个证券风险的加权平均,它除了与单个证券风险有关外,还与各个证券之间的协方差有关。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第8题：

证券市场线中的β值为()

A、证券方差与市场组合方差的比值

B、证券的方差

C、证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值

D、证券与市场组合的协方差

参考答案：C

第9题：

证券组合方差（或风险）的大小实际上取决于（）。

A．单个证券的方差

B．投资比例

C．证券之间的相关系数（协方差）

D．离散标准差

正确答案：ABC

第10题：

在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（）。

A.投资组合内成分证券的方差增加

B.投资组合内成分证券的协方差增加

C.投资组合内成分证券的期望收益率降低

D.投资组合内成分证券的相关程度降低

正确答案：D
根据均值方差法，投资组合的期望收益越高，或是方差越低，组合的风险分散效果越好。D项，投资组合内成分证券的相关系数值越小，投资组合的方差越小，组合的风险越低。

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