CMS专题
单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A 10B -5C -15D 5
题目
单选题
假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。
A
10
B
-5
C
-15
D
5
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时标的指数价格为2310点，则在不考虑交易费用、行权费用的情况下，投资者收益为（）。
A.10点
B.-5点
C.-15点
D.5点
B.-5点
C.-15点
D.5点
答案：B
解析：
若到期时标的指数价格为2310点，该投资者选择行权，则其盈亏状况为：2310-2300-15=-5（点）。@##
第2题：
假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。
- A、10
- B、-5
- C、-15
- D、5
正确答案:B
第3题：
假设您有120w的沪深300成分股组合,沪深300指数处于4000点,沪深300股指期权的合约单位为100,那么按照“等面值1、1原则”,您需要买入多少手认沽期权?()
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：C
第4题：
以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。
- A、沪深300指数红利率
- B、沪深300指数现货价格
- C、期货合约剩余期限
- D、沪深300指数的历史波动率
正确答案:A
第5题：
沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。
- A、50点
- B、100点
- C、10点
- D、20点
正确答案:A
第6题：
假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（）。(不计交易费用)
A、5点
B、-15点
C、-5点
D、10点
A、5点
B、-15点
C、-5点
D、10点
答案：C
解析：
投资者行权损益=标的资产卖价﹣执行价格﹣权利金=2310﹣2300﹣15=﹣5(点)。
第7题：
最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。
- A、沪深300指数长期缓慢下跌
- B、沪深300指数始终不涨不跌
- C、沪深300指数长期缓慢上涨
- D、沪深300指数短期迅速上涨
正确答案:D
第8题：
假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（ ）。(不计交易费用)
A．5点
B．-15点
C．-5点
D．10点
B．-15点
C．-5点
D．10点
答案：C
解析：
投资者损益=标的物价格-执行价格-权利金=2310-2300-15=-5(点)。
第9题：
2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。
- A、3月到期的行权价为2200的看涨期权
- B、3月到期的行权价为2250的看跌期权
- C、3月到期的行权价为2300的看涨期权
- D、4月到期的行权价为2250的看跌期权
正确答案:A
第10题：
某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。
- A、小于1800点
- B、大于等于1800点小于2000点
- C、大于等于2000点小于2500点
- D、大于等于2500点小于3000点
正确答案:C