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单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。A 最大收益为36点，最大亏损为无穷大B 最大收益为无穷大，最大亏损为36点C 最大收益为36，最大亏损为2336点D 最大收益为36点，最大亏损为2264点

题目
单选题
假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
A

最大收益为36点，最大亏损为无穷大

B

最大收益为无穷大，最大亏损为36点

C

最大收益为36，最大亏损为2336点

D

最大收益为36点，最大亏损为2264点

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第1题：

当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元。

A.1000
B.3000
C.5000
D.8000

答案：B
解析：
沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元，当沪深300指数下跌10点时，则其实际价格波动=合约乘数×指数波动=300×10=3000（元）。

第2题：

当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（ ）元。
A、1000
B、3000
C、5000
D、8000


答案：B
解析：
沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，当沪深300指数下跌10点时，其实际价格波动=合约乘数指数波动=10300=3000(元)。

第3题：

假设您有120w的沪深300成分股组合,沪深300指数处于4000点,沪深300股指期权的合约单位为100,那么按照“等面值1、1原则”,您需要买入多少手认沽期权?()

A.1

B.2

C.3

D.4


答案：C

第4题：

沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。

  • A、50点
  • B、100点
  • C、10点
  • D、20点

正确答案:A

第5题：

假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。

  • A、10
  • B、-5
  • C、-15
  • D、5

正确答案:B

第6题：

9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

A.180
B.222
C.200
D.202

答案：A
解析：
股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

第7题：

沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。

  • A、121.5
  • B、120
  • C、81
  • D、80

正确答案:B

第8题：

沪深300风格指数系列包括（ ）。

A．沪深300成长指数

B．沪深300价值指数

C．沪深300行业指数

D．沪深300相对成长指数


正确答案：ABD

第9题：

最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。

  • A、沪深300指数长期缓慢下跌
  • B、沪深300指数始终不涨不跌
  • C、沪深300指数长期缓慢上涨
  • D、沪深300指数短期迅速上涨

正确答案:D

第10题：

以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。

  • A、沪深300指数红利率
  • B、沪深300指数现货价格
  • C、期货合约剩余期限
  • D、沪深300指数的历史波动率

正确答案:A

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