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单选题BS公式不可以用来为下列（）定价。A 行权价为2300点的沪深300指数看涨期权B 行权价为2300点的沪深300指数看跌期权C 行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）D 行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）

题目
单选题
BS公式不可以用来为下列（）定价。
A

行权价为2300点的沪深300指数看涨期权

B

行权价为2300点的沪深300指数看跌期权

C

行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）

D

行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）

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第1题：

权证是一种期权，因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。（ ）


正确答案：√

第2题：

在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。（ ）

A．正确

B．错误


正确答案：√
【解析】本题考查债券定价公式的内容。本题表述正确。

第3题：

将保费与保险给付和费用的差额用利率积累到未来的某点的人寿保险定价方式为()

A、营业保费等价公式法

B、积累公式法

C、利润指标定价法

D、营业保费法


参考答案：B

第4题：

寿险刚刚发展的时候运用下列哪种定价方法?( )

A．营业保费法

B．营业保费等价公式法

C．积累公式法

D．利润指标定价法


参考答案：A
解析：寿险业刚刚发展起来时，寿险定价是一个比较简单的过程，营业保费法是其最常用的一种方法。营业保费由纯保险费和附加保费构成，它是保险经营过程中实际收取的保险费。

第5题：

永久债券的定价公式()


参考答案A

第6题：

在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。 （ ）


正确答案：√

第7题：

美式期权不能采用BS公式进行定价。()


正确答案：对

第8题：

人寿保险的定价就是。( )

A、定价假设

B、定价公式

C、定价方法

D、保险费率厘定


正确答案：D

第9题：

广泛用于权证定价的Black--Scholes模型(简称BS模型)，适用于欧式权证。（ ）


正确答案：√
欧式权证在到期前不能行权，只能在到期日行权，与模型的假设相吻合。

第10题：

下列公式( )是用来计算闪蒸蒸发量的。


答案：A
解析：

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