单选题某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。A 买入700份认沽期权B 卖出700份认沽期权C 买入700份股票D 卖出700份股票

第1题：

假设认购期权价格1元，正股价格10元，delta为0.5，则该期权的杠杆为（）。

• A、0.5倍
• B、1倍
• C、5倍
• D、10倍

第2题：

己知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。

• A、卖出500份股票
• B、买入500股股票
• C、卖出股票1000股
• D、买入股票1000股

第3题：

第4题：

对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。

• A、平值认购期权
• B、实值认购期权
• C、虚值认购期权
• D、都一样

第5题：

下列情况下，delta值接近于1的是（）。

• A、深度虚值的认购期权权利方
• B、深度实值的认购期权权利方
• C、平值附近的认购期权权利方
• D、以上皆不正确

第6题：

假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。

• A、买入1000股
• B、卖出1000股
• C、买入500股
• D、卖出500股

第7题：

某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。

• A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
• B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权
• C、卖空两份标的资产
• D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权

第8题：

第9题：

王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股），第二天，股价涨了1元，而该期权的价格涨到0.8元，则该期权的delta值为（）。

• A、20%
• B、30%
• C、60%
• D、80%

第10题：

已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。

• A、卖出500份股票
• B、买入500股股票
• C、卖出股票1000股
• D、买入股票1000股