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多选题零售内评高级法的核心参数包括（）。A违约概率B违约风险暴露C违约损失率D期限
题目
多选题
零售内评高级法的核心参数包括（）。
A
违约概率
B
违约风险暴露
C
违约损失率
D
期限
参考答案和解析
正确答案：
A,B
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。（ ）
答案：对
解析：
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法与高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
第2题：
内部评级法可分为（ ）。
A.初级内部评级法
B.高级内部评级法
C.中级内部评级法
D.零售内部评级法
E.非零售内部评级法
B.高级内部评级法
C.中级内部评级法
D.零售内部评级法
E.非零售内部评级法
答案：A,B
解析：
内部评级法可分为初级内部评级法和高级内部评级法。
第3题：
关于内部评级论述正确的是（ ）。
A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD
答案：A,B,C,E
解析：
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每二．等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD选项。本题最佳答案为ABCE选项。
第4题：
新资本协议下，零售信用风险采用内部评级法计量时，只能使用（）。
- A、标准法
- B、内部评级高级法
- C、内部评级初级法
- D、高级计量法
正确答案:B
第5题：
依据《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标方法包括（）。
- A、经评审的最低投标价法
- B、综合评估法
- C、合理低价评标价法
- D、行政法规允许的其他评标方法
正确答案:A,B,D
第6题：
零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（ ）
答案：对
解析：
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
第7题：
零售业核心三要素包括竞争、环境、顾客。
正确答案:正确
第8题：
《中华人民共和国防沙治沙法》，在沙化土地范围内从事开发建设活动，必须提交环评报告，环评报告应当包括？
答案：
解析：
有关防沙治沙内容
第9题：
零售内评高级法的核心参数包括（）。
- A、违约概率
- B、违约风险暴露
- C、违约损失率
- D、期限
正确答案:A,B,C
第10题：
什么是内部评级法？什么是内评法的初级法和高级法？
正确答案:信用风险内部评级法建立在银行的内部评级结果基础之上，银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对风险资产的风险参数进行评估，并利用对风险的内部评估结果计算信用风险的风险加权资产。这个过程从度量单笔授信损失开始，过渡到对整个银行资产组合损失的度量。内部评级法通过要求银行自上而下建立起对重要风险指标进行数据收集、模型度量和校验体系，确保由此计算出的资本充足水平足以保证银行经营的稳健。
初级法和高级法是针对非零售信用风险暴露而提供的技术难度不同的两套计量方法，非零售信用风险暴露包括公司、主权和银行暴露。信用风险内部评级法初级法规定，对于公司暴露、主权暴露和银行暴露，银行自己估计违约概率，其他的风险因素（违约损失率、违约风险暴露、期限）采用监管当局的估计值。信用风险内部评级高级法规定，银行在满足最低标准的前提下，银行需要自行估算所有的风险参数，包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。
零售暴露的内部评级体系不存在初级法和高级法的区别，银行必须自己估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露。