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单选题对于个人投资者而言，决定外汇的无套利区间的最重要因素是（）。A 冲击成本B 交易成本C 价格趋势D 期现价差
题目
单选题
对于个人投资者而言，决定外汇的无套利区间的最重要因素是（）。
A
冲击成本
B
交易成本
C
价格趋势
D
期现价差
参考答案和解析
正确答案：
C
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽为28点时,（ ）。
A.1248点为无套利区间上界
B.1234点为无套利区间上界
C.1206点为无套利区间下界
D.1182点为无套利区间下界
B.1234点为无套利区间上界
C.1206点为无套利区间下界
D.1182点为无套利区间下界
答案：B,C
解析：
无套利区间的上界：F（t.T）+TC=1220+28/2=1234点;无套利区间的下界：F（t.T）-TC=1220-28/2=1206点
第2题：
下列关于股指期货期现套利交易的说法，正确的有（）。
A.当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损
B.只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利
C.只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
D.无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间
B.只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利
C.只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
D.无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间
答案：A,C,D
解析：
无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
第3题：
下列关于套利交易的说法，正确的有( )。
A．对于投资者而言，套利交易是无风险的
B．套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C．套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D．套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
正确答案：BCD
90. BCD【解析】A项对于投资者而言，套利交易风险很大。
90. BCD【解析】A项对于投资者而言，套利交易风险很大。
第4题：
适合投资者进行期现套利，一般出现在股指期货价格( )时。
Ⅰ．高于无套利区间上界
Ⅱ．低于无套利区间上界
Ⅲ．高于无套利区间下界
Ⅳ．低于无套利区间下界
Ⅰ．高于无套利区间上界
Ⅱ．低于无套利区间上界
Ⅲ．高于无套利区间下界
Ⅳ．低于无套利区间下界
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
答案：C
解析：
只有当期货价格落在无套利区间上界之上或下界之下时，才出现可操作套利机会。
第5题：
在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。
A、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
答案：C,D
解析：
只有当实际期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
第6题：
当外汇期货价格（ ），投资者适合进行期现套利。
A. 低于无套利区间下界
B. 高于无套利区间下界
C. 低于无套利区间上界
D. 高于无套利区间上界
B. 高于无套利区间下界
C. 低于无套利区间上界
D. 高于无套利区间上界
答案：A,D
解析：
由于交易成本和冲击成本因素的存在，会影响套利策略的实施。这类市场因素的存在，使得外汇期货和现货价格的价差波动中出现一个无套利区间，只有外汇期货价格超出区间范围才会真正出现无风险套利机会。
第7题：
关于股指期货的无风险套利交易，下列说法中正确的是（ ）。
A. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
B. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，正向套利才能获利
C. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利
D. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利
B. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，正向套利才能获利
C. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利
D. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利
答案：A,C
解析：
将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
第8题：
下列关于套利交易的说法，不正确的有（ ）。
A:对于投资者而言，套利交易是无风险的
B:套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C:套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D:套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
B:套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C:套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D:套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
答案：A
解析：
题干中A项对于投资者而言，套利交易风险很大。
第9题：
适合投资者进行期现套利，一般是指股指期货价格（ ）。
Ⅰ 高于无套利区间上界
Ⅱ 低于无套利区间上界
Ⅲ 高于无套利区间下界
Ⅳ 低于无套利区间下界
Ⅰ 高于无套利区间上界
Ⅱ 低于无套利区间上界
Ⅲ 高于无套利区间下界
Ⅳ 低于无套利区间下界
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
答案：C
解析：
只有当期货价格落在无套利区间上界之上或下界之下时，才出现可操作套利机会。
第10题：
关于无套利区间，说法错误的是（）。
- A、在无套利区间内，套利将导致亏损
- B、只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行
- C、只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行
- D、只有当期货价格低于无套利区间下界时，正向套利才能进行
正确答案:B,C,D