期货基础知识
单选题对外汇期现套利而言，决定无套利区间的重要因素是()。A 冲击成本B 交易成本C 价格趋势D 期现价差
题目
单选题
对外汇期现套利而言，决定无套利区间的重要因素是()。
A
冲击成本
B
交易成本
C
价格趋势
D
期现价差
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相似问题和答案
第1题：
（ ）属于套利交易。
A.外汇期货跨币种套利
B.外汇期货跨期套利
C.外汇期货跨市场套利
D.外汇期现套利
B.外汇期货跨期套利
C.外汇期货跨市场套利
D.外汇期现套利
答案：A,B,C,D
解析：
外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同，可分为期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨币种。套利等类型
第2题：
以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。
A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
答案：B
解析：
将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
第3题：
对股票指数期货来说，若期货指数与现货指数出现偏离，当（ ）时，就会产生套利机会。
（考虑交易成本）
（考虑交易成本）
A.实际期指高于无套利区间的下界
B.实际期指低于无套利区间的上界
C.实际期指低于无套利区间的下界
D.实际期指处于无套利区间
B.实际期指低于无套利区间的上界
C.实际期指低于无套利区间的下界
D.实际期指处于无套利区间
答案：C
解析：
考虑交易成本，当实际期指高于无套利区间的上界，或实际期指低于无套利区间的下界时，存在套利机会。
第4题：
关于股指期货的无风险套利交易，下列说法中正确的是（ ）。
A. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
B. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，正向套利才能获利
C. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利
D. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利
B. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，正向套利才能获利
C. 只有当实际的期指低于无套利区间下界时，反向套利才能获利
D. 只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能获利
答案：A,C
解析：
将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
第5题：
以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。
A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
答案：B
解析：
若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
第6题：
下列关于股指期货期现套利交易的说法，正确的有（）。
A.当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损
B.只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利
C.只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
D.无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间
B.只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利
C.只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
D.无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间
答案：A,C,D
解析：
无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
第7题：
在股指期货价格高于无套利区间下界低于无套利区间上界时可以进行股指期货期现套利。（）?
答案：错
解析：
无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
第8题：
当外汇期货价格（ ），投资者适合进行期现套利。
A. 低于无套利区间下界
B. 高于无套利区间下界
C. 低于无套利区间上界
D. 高于无套利区间上界
B. 高于无套利区间下界
C. 低于无套利区间上界
D. 高于无套利区间上界
答案：A,D
解析：
由于交易成本和冲击成本因素的存在，会影响套利策略的实施。这类市场因素的存在，使得外汇期货和现货价格的价差波动中出现一个无套利区间，只有外汇期货价格超出区间范围才会真正出现无风险套利机会。
第9题：
下列属于外汇期货跨期套利的有（）。?
A.外汇期现套利
B.外汇期货蝶式套利
C.外汇期货熊市套利
D.外汇期货牛市套利
B.外汇期货蝶式套利
C.外汇期货熊市套利
D.外汇期货牛市套利
答案：B,C,D
解析：
外汇期货跨期套利，是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为。外汇期货跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。
第10题：
在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。
A、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
答案：C,D
解析：
只有当实际期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。